PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDL с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDL с MKAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и MKAM ETF (MKAM).

HNDL и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HNDL и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDL и MKAM

2026 (YTD)202520242023
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		1.31%10.76%10.66%7.53%
MKAM
MKAM ETF		-1.22%8.07%12.15%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.22%.

HNDL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.40%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.45%
1 год
11.56%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с QYLDHNDL с HYGVHNDL с SCHDHNDL с HYLDHNDL с MDIV
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с FDATMKAM с AOAMKAM с TSPXMKAM с EAOMMKAM с CEFS

Сравнение комиссий HNDL и MKAM

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.

HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
MKAM
MKAM ETF

Доходность на риск

HNDL vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDL c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDLMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.28

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.78

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.07

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

7.17

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDL vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKAM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDLMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.28

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.46

-0.98

Корреляция

Корреляция между HNDL и MKAM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и MKAM

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности MKAM в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.98%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HNDL и MKAM

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и MKAM.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDLMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-5.01%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-3.72%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-2.56%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-1.17%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.07%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и MKAM

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что HNDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDLMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

1.92%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

5.05%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

6.06%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

6.28%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

6.28%

+4.52%