PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDL с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNDL с EAOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - HNDL tracks the NASDAQ 7 HANDL™ Index while EAOA tracks the BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HNDL returned 5.15%/yr vs 8.58%/yr for EAOA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HNDL charges 0.97%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.

Доходность

Сравнение доходности HNDL и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью 10.26%.

HNDL

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.95%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNDL и EAOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		7.41%10.76%10.66%13.28%-19.12%9.06%9.12%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%

Correlation

The correlation between HNDL and EAOA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.81

The correlation between HNDL and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HNDL и EAOA

Секторы
HNDL
EAOA

Финансовые услуги

89.8%
13.5%

Технологии

22.7%
28.9%

Энергетика

16.4%
3.0%

Коммунальные услуги

15.3%
2.3%

Недвижимость

9.8%
1.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
7.3%

Здравоохранение

6.1%
6.8%

Промышленность

5.0%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.7%

Сырьевые материалы

1.2%
2.4%

Финансовые услуги

HNDL
89.8%
EAOA
13.5%

Технологии

HNDL
22.7%
EAOA
28.9%

Энергетика

HNDL
16.4%
EAOA
3.0%

Коммунальные услуги

HNDL
15.3%
EAOA
2.3%

Недвижимость

HNDL
9.8%
EAOA
1.6%

Потребительский циклический сектор

HNDL
6.2%
EAOA
7.7%

Коммуникационные услуги

HNDL
6.2%
EAOA
7.3%

Здравоохранение

HNDL
6.1%
EAOA
6.8%

Промышленность

HNDL
5.0%
EAOA
9.0%

Потребительский защитный сектор

HNDL
4.6%
EAOA
3.7%

Сырьевые материалы

HNDL
1.2%
EAOA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с MDIVHNDL с QYLDHNDL с SCHDHNDL с HYGVHNDL с HYLD
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX

Доходность на риск

HNDL vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDL c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDLEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.28

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.21

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.99

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

13.28

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDL vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDLEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.93

-0.39

Просадки

Сравнение просадок HNDL и EAOA

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и EAOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNDLEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-25.06%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-8.17%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-13.84%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-25.06%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-5.31%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.84%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и EAOA

Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 2.06%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNDLEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.33%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

8.65%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

10.75%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

13.24%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.74%

13.14%

-2.40%

Сравнение комиссий HNDL и EAOA

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и EAOA

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности EAOA в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.77%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%

Часто задаваемые вопросы

HNDL and EAOA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOA has higher volatility (3.33%) compared to HNDL (2.06%). In terms of maximum drawdown, HNDL dropped -23.72% vs EAOA's -25.06%.

On 5-year performance, EAOA leads with 8.58% vs 5.15% for HNDL. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HNDL has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EAOA has performed better with a 8.58% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for HNDL.

HNDL has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 1.95% for EAOA.

HNDL tracks NASDAQ 7 HANDL™ Index, while EAOA tracks BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and iShares. Their fees differ too: 0.97% for HNDL and 0.18% for EAOA.

EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNDL и EAOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор