PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNASX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNASX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HNASX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Growth Fund (HNASX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNASX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNASX
Homestead Growth Fund		-11.99%16.97%30.93%47.78%-33.56%16.94%38.72%28.39%2.84%36.54%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, HNASX показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции HNASX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 15.45% против 9.31% соответственно.

HNASX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-11.07%
1 год
10.88%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
15.45%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Growth Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HNASX:
HNASX с FELGHNASX с SCHGHNASX с SCHDHNASX с VOOHNASX с VIGHNASX с XLGHNASX с VFIFX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий HNASX и VTMGX

HNASX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

HNASX
Homestead Growth Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HNASX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNASX
Ранг доходности на риск HNASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNASX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNASX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNASX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNASX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNASXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.79

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.35

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.44

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

9.56

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNASX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNASX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNASX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNASXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.79

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.29

0.00

Корреляция

Корреляция между HNASX и VTMGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNASX и VTMGX

Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNASX
Homestead Growth Fund		17.39%15.31%6.29%2.57%6.80%9.12%4.73%5.35%10.41%6.41%1.54%6.52%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок HNASX и VTMGX

Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNASXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-60.58%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.90%

-11.67%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.22%

-29.71%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

-35.68%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-9.01%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-14.74%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.97%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HNASX и VTMGX

Текущая волатильность для Homestead Growth Fund (HNASX) составляет 7.42%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что HNASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNASXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

7.83%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

11.28%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

16.68%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

15.65%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

16.45%

+5.32%