Сравнение HNASX с HOIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX).
HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HNASX и HOIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNASX и HOIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNASX Homestead Growth Fund | -11.99% | 16.97% | 30.93% | 47.78% | -33.56% | 16.94% | 38.72% | 10.67% |
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | -0.28% | 6.55% | 1.69% | 5.75% | -13.38% | -1.13% | 8.70% | 4.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HNASX показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у HOIBX с доходностью -0.28%.
HNASX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 15.45%
HOIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNASX и HOIBX
HNASX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HOIBX в 0.81%.
Доходность на риск
HNASX vs. HOIBX — Ранг доходности на риск
HNASX
HOIBX
Сравнение HNASX c HOIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNASX | HOIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.41 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 4.10 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNASX | HOIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.02 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HNASX и HOIBX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNASX и HOIBX
Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности HOIBX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNASX Homestead Growth Fund | 17.39% | 15.31% | 6.29% | 2.57% | 6.80% | 9.12% | 4.73% | 5.35% | 10.41% | 6.41% | 1.54% | 6.52% |
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | 3.38% | 3.68% | 3.68% | 2.67% | 2.15% | 1.30% | 3.02% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HNASX и HOIBX
Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки HOIBX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и HOIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNASX | HOIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -18.15% | -54.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.90% | -2.98% | -15.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.22% | -18.15% | -19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -2.54% | -13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -6.01% | -18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 1.03% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNASX и HOIBX
Homestead Growth Fund (HNASX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HNASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNASX | HOIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 1.59% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 2.69% | +10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 4.46% | +18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 5.89% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 5.57% | +16.20% |