PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNACX с HICSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNACX с HICSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX).

HNACX управляется Harbor. HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HNACX и HICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNACX и HICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		-9.99%14.04%46.43%53.86%-37.67%15.43%54.82%33.53%-1.24%35.33%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		3.14%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.52%

Доходность по периодам

С начала года, HNACX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у HICSX с доходностью 3.14%.

HNACX

1 день
1.05%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.86%
1 год
12.38%
3 года*
25.03%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—

HICSX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.84%
С начала года
3.14%
6 месяцев
5.17%
1 год
25.65%
3 года*
14.63%
5 лет*
5.21%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Harbor Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с HNACX:
HNACX с FCNTXHNACX с FXAIXHNACX с VFIAXHNACX с SPYHNACX с VOOHNACX с VUGHNACX с FGKFX
Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с AVKHICSX с FISCXHICSX с ANNPXHICSX с LCFYXHICSX с WESRXHICSX с PBXIX

Сравнение комиссий HNACX и HICSX

HNACX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HICSX в 1.12%.

HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Доходность на риск

HNACX vs. HICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNACX
Ранг доходности на риск HNACX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNACX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNACX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNACX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNACX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNACX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNACX c HICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNACXHICSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.84

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.51

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

3.72

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

14.49

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNACX vs. HICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNACX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа HICSX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNACX и HICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNACXHICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.84

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.76

-0.04

Корреляция

Корреляция между HNACX и HICSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и HICSX

Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности HICSX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		12.43%11.19%21.66%0.00%0.00%18.62%12.25%8.97%11.07%11.64%0.00%0.00%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.54%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%

Просадки

Сравнение просадок HNACX и HICSX

Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и HICSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNACXHICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-23.68%

-19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.94%

-6.92%

-11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-22.03%

-21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-4.64%

-9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-4.82%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

1.78%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и HICSX

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что HNACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNACXHICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.52%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

11.75%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

14.32%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

11.07%

+14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

10.63%

+14.38%