PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNACX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNACX с SPY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

HNACX управляется Harbor. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HNACX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNACX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		-10.09%14.04%46.43%53.86%-37.67%15.43%54.82%33.53%-1.24%35.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%20.78%

Доходность по периодам

С начала года, HNACX показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%.

HNACX

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-10.09%
6 месяцев
-9.71%
1 год
19.12%
3 года*
24.99%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.60%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HNACX:
HNACX с FCNTXHNACX с FXAIXHNACX с VFIAXHNACX с VOOHNACX с VUGHNACX с FGKFXHNACX с VFAIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий HNACX и SPY

HNACX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

HNACX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNACX
Ранг доходности на риск HNACX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNACX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNACX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNACX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNACX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNACX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNACX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNACXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.92

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.45

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.51

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

7.11

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNACX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNACX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNACX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNACXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.16

Корреляция

Корреляция между HNACX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и SPY

Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		12.45%11.19%21.66%0.00%0.00%18.62%12.25%8.97%11.07%11.64%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HNACX и SPY

Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HNACXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-55.19%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.94%

-8.88%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-24.50%

-18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.09%

-5.44%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-9.09%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.57%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и SPY

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что HNACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNACXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.28%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

9.49%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

19.06%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

17.05%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

17.92%

+7.09%