Сравнение HNACX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

HNACX управляется Harbor. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HNACX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNACX и VUG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class	-10.93%	14.04%	46.43%	53.86%	-37.67%	15.43%	54.82%	33.53%	-1.24%	35.33%
VUG Vanguard Growth ETF	-9.39%	19.40%	32.69%	46.83%	-33.16%	27.35%	40.25%	37.03%	-3.32%	26.81%

Доходность по периодам

С начала года, HNACX показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%.

HNACX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -10.93%

6 месяцев: -10.65%

1 год: 12.16%

3 года*: 24.59%

5 лет*: 10.79%

10 лет*: —

VUG

1 день: 1.09%

1 месяц: -4.37%

С начала года: -9.39%

6 месяцев: -8.17%

1 год: 18.52%

3 года*: 21.59%

5 лет*: 11.67%

10 лет*: 16.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Название символа

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с HNACX:

HNACX с FCNTX HNACX с FXAIX HNACX с VFIAX HNACX с SPY HNACX с VOO HNACX с VFAIX HNACX с FGKFX

Часто сравнивают с VUG:

VUG с QQQ VUG с SCHG VUG с VOO VUG с VGT VUG с VTI VUG с FSPGX VUG с VOOG

Сравнение комиссий HNACX и VUG

HNACX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

HNACX

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

HNACX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HNACX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNACX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HNACX	VUG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	0.82	-0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.99	1.32	-0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.19	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.71	1.19	-0.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.34	4.15	-1.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNACX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNACX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNACX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HNACX	VUG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	0.82	-0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.53	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.76	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.57	+0.14

Корреляция

Корреляция между HNACX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и VUG

Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности VUG в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class	12.57%	11.19%	21.66%	0.00%	0.00%	18.62%	12.25%	8.97%	11.07%	11.64%	0.00%	0.00%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

Сравнение просадок HNACX и VUG

Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

	HNACX	VUG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.46%	-50.68%	+7.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.94%	-16.53%	-1.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.46%	-35.61%	-7.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.61%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.89%	-12.25%	-2.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.67%	-7.13%	-2.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.44%	4.72%	+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и VUG

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.99% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HNACX	VUG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.99%	7.12%	-0.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.12%	12.70%	+0.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.42%	22.70%	-2.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.91%	22.22%	+3.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.02%	21.38%	+3.64%

Сравнение HNACX с VUG

Доходность

Сравнение доходности HNACX и VUG

Сравнение доходности по годам HNACX и VUG

Доходность по периодам

HNACX

VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HNACX и VUG

Доходность на риск

HNACX vs. VUG — Ранг доходности на риск

HNACX

VUG

Сравнение HNACX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HNACX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и VUG

Просадки

Сравнение просадок HNACX и VUG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и VUG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)