PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNACX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNACX с VFAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNACX (Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class) and VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - HNACX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Harbor, while VFAIX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, HNACX returned 14.57%/yr vs 7.99%/yr for VFAIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HNACX charges 0.57%/yr vs 0.10%/yr for VFAIX.

Доходность

Сравнение доходности HNACX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNACX показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -6.39%.

HNACX

1 день
-1.39%
1 месяц
5.76%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.78%
1 год
19.21%
3 года*
28.39%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—

VFAIX

1 день
-1.37%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-4.18%
1 год
3.00%
3 года*
18.44%
5 лет*
7.99%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNACX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		8.10%14.04%46.43%53.86%-37.67%15.43%54.82%33.53%-1.24%35.33%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-6.39%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%18.97%

Correlation

The correlation between HNACX and VFAIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.51

The correlation between HNACX and VFAIX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HNACX:
HNACX с FCNTXHNACX с FXAIXHNACX с VOOHNACX с SPYHNACX с VFIAXHNACX с VUGHNACX с FGKFX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Доходность на риск

HNACX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNACX
Ранг доходности на риск HNACX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNACX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNACX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNACX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNACX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNACX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNACX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNACXVFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.16

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.32

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.16

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

0.43

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNACX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNACX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNACX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNACXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.16

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.23

+0.57

Просадки

Сравнение просадок HNACX и VFAIX

Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и VFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNACXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-78.64%

+35.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.94%

-14.72%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.32%

-17.31%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-25.71%

-17.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-9.24%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-18.61%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

5.54%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и VFAIX

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что HNACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNACXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.29%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.05%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

14.75%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

19.35%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

22.60%

+2.28%

Сравнение комиссий HNACX и VFAIX

HNACX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и VFAIX

Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности VFAIX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		10.35%11.19%21.66%0.00%0.00%18.62%12.25%8.97%11.07%11.64%0.00%0.00%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.56%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Часто задаваемые вопросы

HNACX and VFAIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNACX has higher volatility (4.19%) compared to VFAIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, HNACX dropped -43.46% vs VFAIX's -78.64%.

HNACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNACX и VFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор