Сравнение HNACX с HAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX).
HNACX управляется Harbor. HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HNACX и HAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNACX и HAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | -10.93% | 14.04% | 46.43% | 53.86% | -37.67% | 15.43% | 54.82% | 33.53% | -1.24% | 35.33% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 10.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HNACX показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 4.76%.
HNACX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNACX и HAMVX
HNACX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HAMVX в 0.85%.
Доходность на риск
HNACX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск
HNACX
HAMVX
Сравнение HNACX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNACX | HAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.31 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.92 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.86 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 8.40 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNACX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.31 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.38 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между HNACX и HAMVX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNACX и HAMVX
Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности HAMVX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | 12.57% | 11.19% | 21.66% | 0.00% | 0.00% | 18.62% | 12.25% | 8.97% | 11.07% | 11.64% | 0.00% | 0.00% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок HNACX и HAMVX
Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и HAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNACX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -64.17% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -13.67% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -21.04% | -22.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -4.38% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -10.05% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 3.03% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNACX и HAMVX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что HNACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNACX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 4.66% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 10.08% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 19.07% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 18.94% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 21.90% | +3.12% |