Сравнение HMY с NEM
HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, HMY returned 17.69%/yr vs 13.80%/yr for NEM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HMY и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMY показывает доходность -18.77%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции HMY превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 17.69% против 13.80% соответственно.
HMY
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -18.77%
- 6 месяцев
- -20.76%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 55.21%
- 5 лет*
- 29.67%
- 10 лет*
- 17.69%
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам HMY и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | -18.77% | 145.47% | 35.39% | 82.51% | -16.42% | -10.25% | 28.93% | 102.79% | -4.28% | -12.94% |
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between HMY and NEM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1996 г. | 0.62 |
The correlation between HMY and NEM shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HMY:
ZAR 41.64
NEM:
$6.34
HMY:
0.36
NEM:
15.82
HMY:
0.00
NEM:
0.41
HMY:
0.06
NEM:
4.83
HMY:
ZAR 150.28B
NEM:
$17.23B
HMY:
ZAR 57.55B
NEM:
$8.97B
HMY:
ZAR 55.56B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMY vs. NEM — Ранг доходности на риск
HMY
NEM
Сравнение HMY c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMY | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.78 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 7.58 | -7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMY и NEM
Максимальная просадка HMY за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMY и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMY | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -81.30% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -29.39% | -19.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.85% | -36.57% | -12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.48% | -62.40% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.05% | -62.40% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.92% | -23.71% | -14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.74% | -41.37% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.98% | 10.73% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMY и NEM
Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 15.74%. Это указывает на то, что HMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMY | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.33% | 15.74% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.63% | 37.43% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.67% | 47.44% | +17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.53% | 37.99% | +20.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.20% | 35.67% | +25.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMY и NEM
Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности NEM в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 2.53% | 1.07% | 1.59% | 0.66% | 1.14% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 1.37% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMY и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Gold Mining Company Limited и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HMY and NEM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMY has higher volatility (21.33%) compared to NEM (15.74%). In terms of maximum drawdown, HMY dropped -97.04% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMY и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор