PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMY с ASM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HMY с ASM

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HMY in Gold, ASM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, HMY returned 17.69%/yr vs 11.05%/yr for ASM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HMY и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMY показывает доходность -18.77%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции HMY превзошли акции ASM по среднегодовой доходности: 17.69% против 11.05% соответственно.

HMY

1 день
4.27%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-18.77%
6 месяцев
-20.76%
1 год
8.74%
3 года*
55.21%
5 лет*
29.67%
10 лет*
17.69%

ASM

1 день
6.86%
1 месяц
-18.39%
С начала года
2.90%
6 месяцев
7.58%
1 год
72.24%
3 года*
109.07%
5 лет*
37.29%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMY и ASM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		-18.77%145.47%35.39%82.51%-16.42%-10.25%28.93%102.79%-4.28%-12.94%
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		2.90%604.88%68.13%-22.95%-21.01%-33.77%124.14%-4.92%-54.48%-2.19%

Correlation

The correlation between HMY and ASM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2005 г.

0.38

Over the past year, HMY and ASM have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HMY:

$9.49B

ASM:

$1.11B

EPS

HMY:

ZAR 41.64

ASM:

$0.23

Коэффициент P/E

HMY:

0.36

ASM:

28.13

Коэффициент PEG

HMY:

0.00

ASM:

0.08

Коэффициент P/S

HMY:

0.06

ASM:

9.37

Коэффициент P/B

HMY:

0.18

ASM:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

HMY:

ZAR 150.28B

ASM:

$110.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

HMY:

ZAR 57.55B

ASM:

$59.09M

EBITDA (12 мес.)

HMY:

ZAR 55.56B

ASM:

$55.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harmony Gold Mining Company Limited

Avino Silver & Gold Mines Ltd.

Часто сравнивают с HMY:
HMY с CDEHMY с GLDHMY с NGDHMY с AROCHMY с KGSHMY с URNG.LHMY с GLDM
Часто сравнивают с ASM:
ASM с PAASASM с EXKASM с FSMASM с ALARASM с HLASM с NGDASM с SRPT

Доходность на риск

HMY vs. ASM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMY
Ранг доходности на риск HMY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ASM
Ранг доходности на риск ASM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMY c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMYASMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.89

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.60

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

1.39

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

2.95

-2.55

HMY vs. ASM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMY на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMY и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMY и ASM

Максимальная просадка HMY за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMY и ASM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMYASMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-94.10%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.85%

-52.40%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.85%

-52.40%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.48%

-68.51%

+6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.05%

-90.91%

+19.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.92%

-43.15%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.74%

-63.76%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.98%

24.57%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HMY и ASM

Текущая волатильность для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) составляет 21.33%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 26.77%. Это указывает на то, что HMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMYASMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.33%

26.77%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.63%

65.36%

-16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.67%

82.16%

-17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.53%

66.03%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.20%

69.72%

-8.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMY и ASM

Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как ASM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		2.53%1.07%1.59%0.66%1.14%2.23%0.00%0.00%0.00%3.13%1.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMY и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Gold Mining Company Limited и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
46.57B
41.41M
(HMY) Общая выручка
(ASM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HMY значения в ZAR, ASM значения в USD

Сравнение рентабельности HMY и ASM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Harmony Gold Mining Company Limited и Avino Silver & Gold Mines Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%202120222023202420252026
44.1%
61.6%
Активы портфеля
HMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

ASM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

HMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.

ASM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.

HMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

ASM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.

Часто задаваемые вопросы

HMY and ASM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASM has higher volatility (26.77%) compared to HMY (21.33%). In terms of maximum drawdown, HMY dropped -97.04% vs ASM's -94.10%.

ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMY и ASM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор