Сравнение HMXIX с SDRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX).
HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HMXIX и SDRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMXIX и SDRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | -3.62% | 8.73% | 8.86% | 13.36% | -10.62% | 7.82% | 27.93% | 16.54% | -5.61% | 2.71% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -2.71% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 10.25% |
Доходность по периодам
С начала года, HMXIX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у SDRIX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции HMXIX превзошли акции SDRIX по среднегодовой доходности: 6.48% против 5.10% соответственно.
HMXIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 6.48%
SDRIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMXIX и SDRIX
HMXIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии SDRIX в 1.18%.
Доходность на риск
HMXIX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск
HMXIX
SDRIX
Сравнение HMXIX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMXIX | SDRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.05 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.47 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.79 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 7.35 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMXIX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.05 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.54 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между HMXIX и SDRIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMXIX и SDRIX
Дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности SDRIX в 10.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 6.36% | 6.13% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.16% | 0.00% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 10.84% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок HMXIX и SDRIX
Максимальная просадка HMXIX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXIX и SDRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMXIX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -20.69% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -5.34% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -17.67% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.80% | -20.69% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -3.82% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.59% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.30% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMXIX и SDRIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Swan Defined Risk Fund (SDRIX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что HMXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMXIX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.47% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 5.82% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 8.74% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 9.60% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 9.67% | +0.92% |