PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMXIX с SDRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMXIX с SDRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HMXIX (AlphaCentric Premium Opportunity Fund) and SDRIX (Swan Defined Risk Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, HMXIX returned 7.82%/yr vs 5.84%/yr for SDRIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMXIX charges 1.99%/yr vs 1.18%/yr for SDRIX.

Доходность

Сравнение доходности HMXIX и SDRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMXIX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у SDRIX с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции HMXIX превзошли акции SDRIX по среднегодовой доходности: 7.82% против 5.84% соответственно.

HMXIX

1 день
0.34%
1 месяц
6.95%
С начала года
10.28%
6 месяцев
9.27%
1 год
25.24%
3 года*
11.37%
5 лет*
6.61%
10 лет*
7.82%

SDRIX

1 день
0.25%
1 месяц
4.44%
С начала года
6.77%
6 месяцев
6.64%
1 год
17.18%
3 года*
9.53%
5 лет*
5.86%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMXIX и SDRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		10.28%8.73%8.86%13.36%-10.62%7.82%27.93%16.54%-5.61%2.71%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		6.77%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-8.85%10.25%

Correlation

The correlation between HMXIX and SDRIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.65

Over the past year, HMXIX and SDRIX have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

Swan Defined Risk Fund

Часто сравнивают с HMXIX:
HMXIX с MRSKHMXIX с GCPYXHMXIX с JHQDXHMXIX с GNXIXHMXIX с LYFIXHMXIX с GTSOXHMXIX с IOFIX
Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с PPFIXSDRIX с STTIXSDRIX с BUIGXSDRIX с GTEYX

Доходность на риск

HMXIX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMXIX
Ранг доходности на риск HMXIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMXIX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMXIXSDRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.43

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.36

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.32

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

15.07

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMXIX vs. SDRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMXIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDRIX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMXIX и SDRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMXIXSDRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.62

+0.45

Просадки

Сравнение просадок HMXIX и SDRIX

Максимальная просадка HMXIX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXIX и SDRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMXIXSDRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-20.69%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-5.29%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-14.16%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-17.67%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.80%

-20.69%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.55%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.16%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HMXIX и SDRIX

AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Swan Defined Risk Fund (SDRIX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что HMXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMXIXSDRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.04%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

5.48%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

7.24%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

9.58%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

9.70%

+0.89%

Сравнение комиссий HMXIX и SDRIX

HMXIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии SDRIX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMXIX и SDRIX

Дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности SDRIX в 9.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		5.56%6.13%2.17%0.00%0.00%4.78%2.26%0.00%0.00%0.47%0.16%0.00%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		9.88%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%

Часто задаваемые вопросы

HMXIX and SDRIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMXIX has higher volatility (2.88%) compared to SDRIX (2.04%). In terms of maximum drawdown, HMXIX dropped -15.80% vs SDRIX's -20.69%.

SDRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMXIX и SDRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор