PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMXIX с PPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMXIX с PPFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и Princeton Premium Fund (PPFIX).

HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HMXIX и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMXIX и PPFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		-5.46%8.73%8.86%13.36%-10.62%7.82%27.93%16.54%-5.61%2.71%
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, HMXIX показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.35%.

HMXIX

1 день
0.73%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-4.77%
1 год
8.00%
3 года*
6.91%
5 лет*
3.68%
10 лет*
6.28%

PPFIX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.90%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

Princeton Premium Fund

Часто сравнивают с HMXIX:
HMXIX с MRSKHMXIX с GTSOXHMXIX с LYFIXHMXIX с GNXIXHMXIX с IOFIXHMXIX с GCPYXHMXIX с SYMIX
Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX

Сравнение комиссий HMXIX и PPFIX

HMXIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии PPFIX в 1.95%.

HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund
PPFIX
Princeton Premium Fund

Доходность на риск

HMXIX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMXIX
Ранг доходности на риск HMXIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMXIX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMXIXPPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.66

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.04

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

2.34

-1.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.90

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

14.59

-12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMXIX vs. PPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMXIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PPFIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMXIX и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMXIXPPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.66

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.57

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.80

+0.13

Корреляция

Корреляция между HMXIX и PPFIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMXIX и PPFIX

Дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности PPFIX в 5.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		6.48%6.13%2.17%0.00%0.00%4.78%2.26%0.00%0.00%0.47%0.16%
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMXIX и PPFIX

Максимальная просадка HMXIX за все время составила -15.80%, примерно равная максимальной просадке PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXIX и PPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMXIXPPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-15.64%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-2.77%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-4.49%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-0.07%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.37%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.47%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HMXIX и PPFIX

AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что HMXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMXIXPPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

0.33%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

0.67%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

3.59%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

3.87%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

7.18%

+3.39%