PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMXIX с IPSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMXIX с IPSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HMXIX (AlphaCentric Premium Opportunity Fund) and IPSAX (IPS Strategic Capital Absolute Return Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, HMXIX returned 7.82%/yr vs 6.93%/yr for IPSAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMXIX charges 1.99%/yr vs 1.50%/yr for IPSAX.

Доходность

Сравнение доходности HMXIX и IPSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMXIX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у IPSAX с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции HMXIX превзошли акции IPSAX по среднегодовой доходности: 7.82% против 6.93% соответственно.

HMXIX

1 день
0.34%
1 месяц
6.95%
С начала года
10.28%
6 месяцев
9.27%
1 год
25.24%
3 года*
11.37%
5 лет*
6.61%
10 лет*
7.82%

IPSAX

1 день
0.10%
1 месяц
4.17%
С начала года
3.87%
6 месяцев
3.14%
1 год
12.19%
3 года*
13.42%
5 лет*
7.17%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMXIX и IPSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		10.28%8.73%8.86%13.36%-10.62%7.82%27.93%16.54%-5.61%2.71%
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		3.87%9.13%16.99%16.10%-16.02%18.27%3.11%14.20%-5.36%13.56%

Correlation

The correlation between HMXIX and IPSAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2016 г.

0.70

The correlation between HMXIX and IPSAX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund

Часто сравнивают с HMXIX:
HMXIX с MRSKHMXIX с GCPYXHMXIX с JHQDXHMXIX с GNXIXHMXIX с LYFIXHMXIX с GTSOXHMXIX с IOFIX
Часто сравнивают с IPSAX:
IPSAX с SPYGIPSAX с VOOIPSAX с SHIIXIPSAX с CIHEXIPSAX с WPLCXIPSAX с SDRIXIPSAX с PPFIX

Доходность на риск

HMXIX vs. IPSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMXIX
Ранг доходности на риск HMXIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IPSAX
Ранг доходности на риск IPSAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMXIX c IPSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMXIXIPSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.16

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.65

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.05

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

3.10

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMXIX vs. IPSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMXIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа IPSAX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMXIX и IPSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMXIXIPSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.16

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.04

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.06

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.06

+1.02

Просадки

Сравнение просадок HMXIX и IPSAX

Максимальная просадка HMXIX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки IPSAX в -81.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXIX и IPSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMXIXIPSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-81.31%

+65.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-12.09%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-81.31%

+65.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-81.31%

+65.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.80%

-81.31%

+65.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-76.87%

+76.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-14.55%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.07%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HMXIX и IPSAX

AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что HMXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMXIXIPSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.65%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

7.98%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

10.93%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

175.34%

-164.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

124.17%

-113.58%

Сравнение комиссий HMXIX и IPSAX

HMXIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии IPSAX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMXIX и IPSAX

Дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности IPSAX в 14.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		5.56%6.13%2.17%0.00%0.00%4.78%2.26%0.00%0.00%0.47%0.16%
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		14.26%14.81%13.88%0.00%12.04%5.18%0.46%9.23%0.00%9.16%0.69%

Часто задаваемые вопросы

HMXIX and IPSAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMXIX has higher volatility (2.88%) compared to IPSAX (2.65%). In terms of maximum drawdown, HMXIX dropped -15.80% vs IPSAX's -81.31%.

HMXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMXIX и IPSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор