Сравнение HMXIX с EIVPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX).
HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HMXIX и EIVPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMXIX и EIVPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | -3.62% | 8.73% | 8.86% | 13.36% | -10.62% | 7.82% | 27.93% | 16.54% | -5.61% | 1.98% |
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HMXIX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у EIVPX с доходностью -0.30%.
HMXIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 6.48%
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMXIX и EIVPX
HMXIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии EIVPX в 0.47%.
Доходность на риск
HMXIX vs. EIVPX — Ранг доходности на риск
HMXIX
EIVPX
Сравнение HMXIX c EIVPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMXIX | EIVPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.24 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.84 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.63 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 10.84 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMXIX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.24 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.95 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.72 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между HMXIX и EIVPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMXIX и EIVPX
Дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности EIVPX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 6.36% | 6.13% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.16% |
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMXIX и EIVPX
Максимальная просадка HMXIX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXIX и EIVPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMXIX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -26.67% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -9.11% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -14.07% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -2.11% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.51% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.37% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMXIX и EIVPX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что HMXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMXIX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.21% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 5.57% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 11.64% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 9.84% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 11.90% | -1.31% |