Сравнение HMXIX с EIVPX
HMXIX (AlphaCentric Premium Opportunity Fund) and EIVPX (Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, HMXIX returned 6.31%/yr vs 9.87%/yr for EIVPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HMXIX charges 1.99%/yr vs 0.47%/yr for EIVPX.
Доходность
Сравнение доходности HMXIX и EIVPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMXIX показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у EIVPX с доходностью 6.87%.
HMXIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 9.76%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.78%
EIVPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMXIX и EIVPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 9.76% | 8.73% | 8.86% | 13.36% | -10.62% | 7.82% | 27.93% | 16.54% | -5.61% | 1.82% |
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 6.87% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
Correlation
The correlation between HMXIX and EIVPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between HMXIX and EIVPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMXIX vs. EIVPX — Ранг доходности на риск
HMXIX
EIVPX
Сравнение HMXIX c EIVPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMXIX | EIVPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.16 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 20.18 | -13.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMXIX и EIVPX
Максимальная просадка HMXIX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXIX и EIVPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMXIX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -26.67% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -3.81% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -12.77% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -14.07% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -2.44% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.78% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMXIX и EIVPX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что HMXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMXIX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 1.99% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 5.44% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 6.93% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 9.86% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 11.78% | -1.09% |
Сравнение комиссий HMXIX и EIVPX
HMXIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии EIVPX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMXIX и EIVPX
Дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности EIVPX в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 3.76% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% |
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 5.58% | 6.13% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, HMXIX and EIVPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HMXIX has higher volatility (4.07%) compared to EIVPX (1.99%). In terms of maximum drawdown, HMXIX dropped -15.80% vs EIVPX's -26.67%.
EIVPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMXIX и EIVPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор