Сравнение HMUS.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HMUS.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HMUS.L и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMUS.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUS.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | -2.49% | 6.31% | 27.07% | 20.52% | -10.72% | 28.28% | 17.26% | 26.40% | -0.28% | 10.68% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.06% | 9.33% | 27.07% | 19.87% | -8.45% | 29.95% | 14.86% | 26.23% | 1.09% | 11.18% |
Разные валюты инструментов
HMUS.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMUS.L показывает доходность -2.49%, а SPY немного ниже – -2.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMUS.L имеют среднегодовую доходность 14.24%, а акции SPY немного впереди с 14.82%.
HMUS.L
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 14.24%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMUS.L и SPY
HMUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
HMUS.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
HMUS.L
SPY
Сравнение HMUS.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMUS.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 5.21 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMUS.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.79 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.82 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.65 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между HMUS.L и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUS.L и SPY
Дивидендная доходность HMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUS.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.80% | 0.98% | 0.81% | 0.99% | 1.01% | 0.76% | 1.17% | 1.27% | 1.38% | 1.33% | 1.29% | 1.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HMUS.L и SPY
Максимальная просадка HMUS.L за все время составила -25.78%, что меньше максимальной просадки SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUS.L и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMUS.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.78% | -55.19% | +29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -12.05% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.56% | -24.50% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.78% | -33.72% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -5.53% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -9.09% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.54% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMUS.L и SPY
Текущая волатильность для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) составляет 3.66%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что HMUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMUS.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.54% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 9.46% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 19.50% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 16.07% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 18.03% | -1.25% |