PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMUS.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMUS.L с IGDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).

HMUS.L и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMUS.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMUS.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		-2.49%6.31%27.07%20.52%-2.13%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		-1.58%10.28%20.00%23.23%-5.03%
Разные валюты инструментов

HMUS.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMUS.L показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -4.10%.

HMUS.L

1 день
1.34%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
0.70%
1 год
12.55%
3 года*
14.97%
5 лет*
11.60%
10 лет*
14.24%

IGDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
0.12%
1 год
16.32%
3 года*
13.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с HMUS.L:
HMUS.L с XDUS.LHMUS.L с HMUD.LHMUS.L с IUSA.LHMUS.L с SPYHMUS.L с SPMOHMUS.L с VOOHMUS.L с HWWA.L
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с VOOIGDA.L с UMMAIGDA.L с SPRE

Сравнение комиссий HMUS.L и IGDA.L

HMUS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.

IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

HMUS.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMUS.L
Ранг доходности на риск HMUS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUS.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUS.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUS.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUS.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMUS.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMUS.LIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.99

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.33

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

7.95

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMUS.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMUS.L на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMUS.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMUS.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.99

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.63

+0.34

Корреляция

Корреляция между HMUS.L и IGDA.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMUS.L и IGDA.L

Дивидендная доходность HMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.80%0.98%0.81%0.99%1.01%0.76%1.17%1.27%1.38%1.33%1.29%1.38%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMUS.L и IGDA.L

Максимальная просадка HMUS.L за все время составила -25.78%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUS.L и IGDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HMUS.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.78%

-24.18%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.73%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-6.36%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-5.37%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.33%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HMUS.L и IGDA.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) составляет 3.66%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что HMUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMUS.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.82%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

9.78%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

16.46%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

17.31%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

17.31%

-0.53%