Сравнение HMUS.L с HWWA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L).
HMUS.L и HWWA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. HWWA.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HMUS.L и HWWA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMUS.L и HWWA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUS.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | -2.49% | 6.31% | 27.07% | 20.52% | -10.72% | 28.28% | 17.26% | 26.40% | -0.28% | 10.68% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.09% | 16.74% | 17.83% | 15.71% | -7.83% | 21.70% | 11.03% | 18.57% | -5.55% | 12.89% |
Разные валюты инструментов
HMUS.L торгуется в GBp, в то время как HWWA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWWA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMUS.L показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у HWWA.L с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции HMUS.L превзошли акции HWWA.L по среднегодовой доходности: 14.24% против 12.13% соответственно.
HMUS.L
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 14.24%
HWWA.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMUS.L и HWWA.L
HMUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HWWA.L в 0.25%.
Доходность на риск
HMUS.L vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск
HMUS.L
HWWA.L
Сравнение HMUS.L c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMUS.L | HWWA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.56 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.11 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.21 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 12.49 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMUS.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.56 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.84 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.77 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HMUS.L и HWWA.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUS.L и HWWA.L
Дивидендная доходность HMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности HWWA.L в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUS.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.80% | 0.98% | 0.81% | 0.99% | 1.01% | 0.76% | 1.17% | 1.27% | 1.38% | 1.33% | 1.29% | 1.38% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.42% | 1.43% | 1.58% | 1.95% | 2.07% | 1.48% | 1.45% | 2.07% | 2.10% | 1.86% | 1.71% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок HMUS.L и HWWA.L
Максимальная просадка HMUS.L за все время составила -25.78%, примерно равная максимальной просадке HWWA.L в -25.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUS.L и HWWA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMUS.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.78% | -25.12% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -10.27% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.56% | -16.79% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.78% | -25.12% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -3.69% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -3.57% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.73% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMUS.L и HWWA.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) составляет 3.66%, в то время как у HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что HMUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMUS.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.49% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 8.03% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 13.73% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 12.70% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 14.32% | +2.46% |