Сравнение HMUS.L с IUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).
HMUS.L и IUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HMUS.L и IUSA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMUS.L и IUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUS.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | -2.10% | 6.31% | 27.07% | 20.52% | -10.72% | 28.28% | 17.26% | 26.40% | -0.28% | 10.68% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | -2.66% | 9.70% | 27.73% | 20.24% | -8.72% | 31.54% | 14.15% | 27.06% | 0.51% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HMUS.L показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у IUSA.L с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции HMUS.L уступали акциям IUSA.L по среднегодовой доходности: 14.34% против 15.13% соответственно.
HMUS.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 14.34%
IUSA.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMUS.L и IUSA.L
HMUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUSA.L в 0.07%.
Доходность на риск
HMUS.L vs. IUSA.L — Ранг доходности на риск
HMUS.L
IUSA.L
Сравнение HMUS.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMUS.L | IUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.06 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 11.00 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMUS.L | IUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.91 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.97 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.55 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между HMUS.L и IUSA.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUS.L и IUSA.L
Дивидендная доходность HMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IUSA.L в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUS.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.80% | 0.98% | 0.81% | 0.99% | 1.01% | 0.76% | 1.17% | 1.27% | 1.38% | 1.33% | 1.29% | 1.38% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.31% | 1.24% | 1.28% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок HMUS.L и IUSA.L
Максимальная просадка HMUS.L за все время составила -25.78%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUS.L и IUSA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMUS.L | IUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.78% | -38.58% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -7.01% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.56% | -21.08% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.78% | -25.42% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -4.31% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -7.33% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.95% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMUS.L и IUSA.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) имеют волатильность 3.58% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMUS.L | IUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.61% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 8.23% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 15.50% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 14.39% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.62% | +1.15% |