PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMUS.L с HMUD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMUS.L с HMUD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L).

HMUS.L и HMUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMUS.L и HMUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMUS.L и HMUD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		-2.49%6.31%27.07%20.52%-10.72%28.28%17.26%26.40%-0.28%10.68%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		-1.71%5.78%27.24%21.09%-10.74%28.57%17.17%25.51%-0.13%11.05%
Разные валюты инструментов

HMUS.L торгуется в GBp, в то время как HMUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMUS.L показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у HMUD.L с доходностью -1.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMUS.L имеют среднегодовую доходность 14.24%, а акции HMUD.L немного впереди с 14.35%.

HMUS.L

1 день
1.34%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
0.70%
1 год
12.55%
3 года*
14.97%
5 лет*
11.60%
10 лет*
14.24%

HMUD.L

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.22%
1 год
13.06%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.71%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA UCITS ETF

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с HMUS.L:
HMUS.L с IGDA.LHMUS.L с XDUS.LHMUS.L с IUSA.LHMUS.L с SPYHMUS.L с SPMOHMUS.L с VOOHMUS.L с HWWA.L
Часто сравнивают с HMUD.L:
HMUD.L с MVUS.LHMUD.L с XD9D.DEHMUD.L с AAPLHMUD.L с XMU.TOHMUD.L с VOOHMUD.L с VBKHMUD.L с SPY

Сравнение комиссий HMUS.L и HMUD.L

И HMUS.L, и HMUD.L имеют комиссию равную 0.30%.

HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

HMUS.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMUS.L
Ранг доходности на риск HMUS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUS.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUS.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUS.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUS.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMUS.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMUS.LHMUD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.82

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.94

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

6.50

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMUS.L vs. HMUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMUS.L на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMUD.L равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMUS.L и HMUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMUS.LHMUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.87

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.91

+0.06

Корреляция

Корреляция между HMUS.L и HMUD.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMUS.L и HMUD.L

Дивидендная доходность HMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности HMUD.L в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.80%0.98%0.81%0.99%1.01%0.76%1.17%1.27%1.38%1.33%1.29%1.38%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.81%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%

Просадки

Сравнение просадок HMUS.L и HMUD.L

Максимальная просадка HMUS.L за все время составила -25.78%, примерно равная максимальной просадке HMUD.L в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUS.L и HMUD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HMUS.LHMUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.78%

-34.30%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-12.44%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-25.47%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.78%

-34.30%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-5.53%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-4.09%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.02%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HMUS.L и HMUD.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) составляет 3.66%, в то время как у HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что HMUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMUS.LHMUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.76%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.57%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

15.86%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

15.55%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

16.58%

+0.20%