PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMUS.L с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMUS.L с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

HMUS.L и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMUS.L и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMUS.L и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		-2.49%6.31%27.07%20.52%-10.72%28.28%17.26%26.40%-0.28%10.68%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-2.18%17.56%48.36%11.68%0.20%23.81%24.49%21.14%4.96%16.71%
Разные валюты инструментов

HMUS.L торгуется в GBp, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMUS.L показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции HMUS.L уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.24% против 18.02% соответственно.

HMUS.L

1 день
1.34%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
0.70%
1 год
12.55%
3 года*
14.97%
5 лет*
11.60%
10 лет*
14.24%

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-4.71%
1 год
18.62%
3 года*
25.42%
5 лет*
18.22%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с HMUS.L:
HMUS.L с IGDA.LHMUS.L с XDUS.LHMUS.L с HMUD.LHMUS.L с IUSA.LHMUS.L с SPYHMUS.L с VOOHMUS.L с HWWA.L
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий HMUS.L и SPMO

HMUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

HMUS.L vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMUS.L
Ранг доходности на риск HMUS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUS.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUS.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUS.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUS.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMUS.L c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMUS.LSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.81

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.54

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

4.40

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMUS.L vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMUS.L на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMUS.L и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMUS.LSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.99

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.87

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.90

+0.07

Корреляция

Корреляция между HMUS.L и SPMO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMUS.L и SPMO

Дивидендная доходность HMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.80%0.98%0.81%0.99%1.01%0.76%1.17%1.27%1.38%1.33%1.29%1.38%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок HMUS.L и SPMO

Максимальная просадка HMUS.L за все время составила -25.78%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUS.L и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

HMUS.LSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.78%

-30.95%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-12.70%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-22.74%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.78%

-30.95%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-7.31%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-4.66%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.60%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HMUS.L и SPMO

Текущая волатильность для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) составляет 3.66%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что HMUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMUS.LSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.99%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

12.37%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

23.00%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

18.48%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

20.67%

-3.89%