Сравнение HMUS.L с XDUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L).
HMUS.L и XDUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. XDUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMUS.L или XDUS.L.
Основные характеристики
| HMUS.L | XDUS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.64% | 26.76% |
| Дох-ть за 1 год | 32.47% | 32.65% |
| Дох-ть за 3 года | 12.74% | 11.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.13% | 15.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.54% | 15.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 5.24 | 4.89 |
| Коэф-т Мартина | 21.55 | 19.85 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 11.46% | 11.30% |
| Макс. просадка | -25.78% | -25.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HMUS.L и XDUS.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HMUS.L и XDUS.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMUS.L показывает доходность 26.64%, а XDUS.L немного выше – 26.76%. За последние 10 лет акции HMUS.L превзошли акции XDUS.L по среднегодовой доходности: 17.54% против 15.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMUS.L и XDUS.L
HMUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDUS.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMUS.L c XDUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUS.L и XDUS.L
Дивидендная доходность HMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как XDUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUS.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.81% | 0.99% | 1.01% | 0.76% | 1.17% | 1.27% | 1.38% | 1.33% | 1.29% | 1.38% | 1.17% | 1.44% |
XDUS.L Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMUS.L и XDUS.L
Максимальная просадка HMUS.L за все время составила -25.78%, примерно равная максимальной просадке XDUS.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUS.L и XDUS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMUS.L и XDUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) имеют волатильность 3.31% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.