Сравнение HMUS.L с XDUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L).
HMUS.L и XDUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. XDUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMUS.L или XDUS.L.
Основные характеристики
HMUS.L | XDUS.L | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.95% | 14.10% |
Дох-ть за 1 год | 19.83% | 20.92% |
Дох-ть за 3 года | 11.58% | 10.30% |
Дох-ть за 5 лет | 15.33% | 13.57% |
Дох-ть за 10 лет | 16.87% | 14.96% |
Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.75 |
Дневная вол-ть | 11.94% | 11.57% |
Макс. просадка | -25.78% | -25.82% |
Текущая просадка | -2.10% | -2.05% |
Корреляция
Корреляция между HMUS.L и XDUS.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HMUS.L и XDUS.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMUS.L показывает доходность 13.95%, а XDUS.L немного выше – 14.10%. За последние 10 лет акции HMUS.L превзошли акции XDUS.L по среднегодовой доходности: 16.87% против 14.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMUS.L и XDUS.L
HMUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDUS.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMUS.L c XDUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUS.L и XDUS.L
Дивидендная доходность HMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как XDUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.90% | 0.99% | 1.01% | 0.76% | 1.17% | 1.27% | 1.38% | 1.33% | 1.29% | 1.38% | 1.17% | 1.44% |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMUS.L и XDUS.L
Максимальная просадка HMUS.L за все время составила -25.78%, примерно равная максимальной просадке XDUS.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUS.L и XDUS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMUS.L и XDUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) имеют волатильность 4.43% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.