PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и PSPFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		17.65%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-16.47%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%.

HMSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.11%
С начала года
17.65%
6 месяцев
18.55%
1 год
8.36%
3 года*
24.54%
5 лет*
24.09%
10 лет*
—

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий HMSIX и PSPFX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
HMSIX
Hennessy Midstream Fund

Доходность на риск

HMSIX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

3.15

-2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

3.48

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.54

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

4.64

-4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

18.63

-17.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.15

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.41

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.19

+0.18

Корреляция

Корреляция между HMSIX и PSPFX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и PSPFX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.29%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и PSPFX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-79.09%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-17.96%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-39.15%

+17.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-15.91%

+15.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-42.65%

+30.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

4.47%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и PSPFX

Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) составляет 4.23%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

10.47%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

23.43%

-13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

27.28%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

22.85%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

21.64%

+7.98%