PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с FSENX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и FSENX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		17.65%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		40.53%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-29.04%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 40.53%.

HMSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.11%
С начала года
17.65%
6 месяцев
18.55%
1 год
8.36%
3 года*
24.54%
5 лет*
24.09%
10 лет*
—

FSENX

1 день
-1.22%
1 месяц
10.46%
С начала года
40.53%
6 месяцев
42.43%
1 год
47.28%
3 года*
19.38%
5 лет*
26.59%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с VGENXFSENX с XLEFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Сравнение комиссий HMSIX и FSENX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio

Доходность на риск

HMSIX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXFSENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.98

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.47

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.37

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

8.33

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FSENX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXFSENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.98

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.98

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.33

+0.04

Корреляция

Корреляция между HMSIX и FSENX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и FSENX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности FSENX в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.29%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.38%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и FSENX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и FSENX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-76.24%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-19.96%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-28.02%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.22%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-17.06%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

5.69%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и FSENX

Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) составляет 4.23%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.09%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

13.62%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

24.68%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

27.41%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

30.99%

-1.37%