Сравнение HMSFX с HFCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).
HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HMSFX и HFCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMSFX и HFCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 16.01% | -0.76% | 35.85% | 23.50% | 28.88% | 36.22% | -31.21% | 11.77% | -20.36% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 1.53% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -24.37% |
Доходность по периодам
С начала года, HMSFX показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%.
HMSFX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- —
HFCGX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMSFX и HFCGX
HMSFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HFCGX в 1.34%.
Доходность на риск
HMSFX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск
HMSFX
HFCGX
Сравнение HMSFX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMSFX | HFCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.64 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.05 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.91 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 3.90 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMSFX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.64 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.47 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HMSFX и HFCGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSFX и HFCGX
Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 7.82% | 8.89% | 8.12% | 10.11% | 11.23% | 12.99% | 15.54% | 9.26% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок HMSFX и HFCGX
Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и HFCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMSFX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -62.35% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -13.38% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -26.30% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -5.13% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -15.32% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 3.13% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSFX и HFCGX
Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) составляет 4.10%, в то время как у Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что HMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMSFX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.03% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 9.24% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 18.58% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 24.54% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.61% | 25.79% | +3.82% |