PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSFX с GASFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSFX с GASFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX).

HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. GASFX управляется Hennessy. Фонд был запущен 9 мая 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSFX и GASFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSFX и GASFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		16.01%-0.76%35.85%23.50%28.88%36.22%-31.21%11.77%-20.36%
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		13.22%10.42%24.98%0.27%13.68%19.60%-9.34%20.80%-5.24%

Доходность по периодам

С начала года, HMSFX показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у GASFX с доходностью 13.22%.

HMSFX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.77%
С начала года
16.01%
6 месяцев
17.05%
1 год
5.93%
3 года*
23.67%
5 лет*
23.06%
10 лет*
—

GASFX

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.89%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.16%
1 год
16.05%
3 года*
16.48%
5 лет*
14.62%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Hennessy Gas Utility Fund

Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MDSTHMSFX с AMLPHMSFX с MLPAXHMSFX с MLPLXHMSFX с EMOHMSFX с NMLHMSFX с MLPFX
Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с VTSAXGASFX с JEPQGASFX с BTC-USDGASFX с IAUMGASFX с FRURXGASFX с MMUFXGASFX с RYUIX

Сравнение комиссий HMSFX и GASFX

HMSFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GASFX в 1.00%.

HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund

Доходность на риск

HMSFX vs. GASFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSFX c GASFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSFXGASFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.21

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.62

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.06

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

7.59

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSFX vs. GASFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSFX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа GASFX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSFX и GASFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSFXGASFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.21

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.96

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Корреляция

Корреляция между HMSFX и GASFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSFX и GASFX

Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности GASFX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.82%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%0.00%0.00%0.00%
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		10.11%12.06%7.36%6.63%15.49%10.63%10.93%7.11%12.31%2.96%3.52%5.64%

Просадки

Сравнение просадок HMSFX и GASFX

Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки GASFX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и GASFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSFXGASFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-49.33%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-8.47%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-18.25%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-1.12%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-7.88%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.17%

2.30%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSFX и GASFX

Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что HMSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GASFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSFXGASFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.41%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

7.90%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

13.69%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

15.33%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.61%

17.64%

+11.97%