PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMOP с HCRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMOP с HCRB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) and HCRB (Hartford Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - HMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by Hartford, while HCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past 5 years, HMOP returned 1.40%/yr vs 0.12%/yr for HCRB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HMOP и HCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Hartford Core Bond ETF (HCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMOP показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у HCRB с доходностью 0.18%.

HMOP

1 день
0.08%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.88%
1 год
6.92%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—

HCRB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
5.27%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMOP и HCRB

2026 (YTD)202520242023202220212020
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		1.60%4.70%2.52%6.83%-8.37%1.80%3.39%
HCRB
Hartford Core Bond ETF		0.18%7.06%2.23%6.98%-14.61%-1.79%6.78%

Correlation

The correlation between HMOP and HCRB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2020 г.

0.57

The correlation between HMOP and HCRB shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Municipal Opportunities ETF

Hartford Core Bond ETF

Часто сравнивают с HMOP:
HMOP с MMITHMOP с FMBHMOP с MUNIHMOP с NSIOXHMOP с VGITHMOP с VONGHMOP с VCIT
Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с JBNDHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с IUSBHCRB с EDGF

Доходность на риск

HMOP vs. HCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMOP
Ранг доходности на риск HMOP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMOP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMOP c HCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Hartford Core Bond ETF (HCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMOPHCRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.39

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.07

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.25

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.88

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

5.68

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMOP vs. HCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMOP на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа HCRB равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMOP и HCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMOPHCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.39

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.13

+0.51

Просадки

Сравнение просадок HMOP и HCRB

Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки HCRB в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и HCRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMOPHCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-19.90%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.82%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.81%

-6.18%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.12%

-19.42%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.86%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-7.02%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.93%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HMOP и HCRB

Текущая волатильность для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) составляет 0.77%, в то время как у Hartford Core Bond ETF (HCRB) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что HMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMOPHCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.30%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

2.70%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

3.81%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

6.13%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

5.96%

-1.70%

Сравнение комиссий HMOP и HCRB

И HMOP, и HCRB имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMOP и HCRB

Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности HCRB в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.19%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%0.00%0.00%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.45%3.40%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%

Часто задаваемые вопросы

HMOP and HCRB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCRB has higher volatility (1.30%) compared to HMOP (0.77%). In terms of maximum drawdown, HMOP dropped -13.12% vs HCRB's -19.90%.

On 5-year performance, HMOP leads with 1.40% vs 0.12% for HCRB. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, HMOP has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HMOP has performed better with a 1.40% return vs 0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HMOP and HCRB have the same expense ratio: 0.29% per year.

HCRB has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.45% for HMOP.

HMOP is categorized as Municipal Bonds, while HCRB is Intermediate Core Bond.

HMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMOP и HCRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор