Сравнение HMN с TRV
HMN (Horace Mann Educators Corporation) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HMN returned 6.36%/yr vs 12.30%/yr for TRV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMN и TRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMN показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции HMN уступали акциям TRV по среднегодовой доходности: 6.36% против 12.30% соответственно.
HMN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.36%
TRV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам HMN и TRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMN Horace Mann Educators Corporation | -0.46% | 21.51% | 24.62% | -8.77% | -0.07% | -5.03% | -0.63% | 19.80% | -12.79% | 5.88% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.53% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
Correlation
The correlation between HMN and TRV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1996 г. | 0.47 |
The correlation between HMN and TRV shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HMN:
$1.88B
TRV:
$64.09B
HMN:
$3.98
TRV:
$33.83
HMN:
11.46
TRV:
8.67
HMN:
0.20
TRV:
0.40
HMN:
1.14
TRV:
1.35
HMN:
1.28
TRV:
2.00
HMN:
$1.66B
TRV:
$48.94B
HMN:
$869.90M
TRV:
$16.00B
HMN:
$201.30M
TRV:
$8.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMN vs. TRV — Ранг доходности на риск
HMN
TRV
Сравнение HMN c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horace Mann Educators Corporation (HMN) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMN | TRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 2.65 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMN | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.51 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок HMN и TRV
Максимальная просадка HMN за все время составила -81.68%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMN и TRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMN | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.68% | -55.11% | -26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -8.31% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -12.47% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -18.90% | -12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -46.28% | +12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -5.62% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -11.12% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 3.64% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMN и TRV
Horace Mann Educators Corporation (HMN) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что HMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMN | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.47% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 12.12% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 18.41% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 21.81% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 24.36% | +2.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMN и TRV
Дивидендная доходность HMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности TRV в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMN Horace Mann Educators Corporation | 3.09% | 3.03% | 3.47% | 4.04% | 3.43% | 3.20% | 2.85% | 2.63% | 3.04% | 2.49% | 2.48% | 3.01% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.50% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMN и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horace Mann Educators Corporation и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HMN и TRV
HMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила о валовой прибыли в 429.30M при выручке в 429.30M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TRV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 429.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TRV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.20M при выручке в 429.30M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
TRV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
HMN and TRV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMN has higher volatility (5.71%) compared to TRV (4.47%). In terms of maximum drawdown, HMN dropped -81.68% vs TRV's -55.11%.
TRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMN и TRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор