Сравнение HMN с SLM
HMN (Horace Mann Educators Corporation) and SLM (SLM Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HMN in Insurance - Property & Casualty, SLM in Credit Services. Over the past 10 years, HMN returned 8.18%/yr vs 17.66%/yr for SLM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMN и SLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMN показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у SLM с доходностью -7.89%. За последние 10 лет акции HMN уступали акциям SLM по среднегодовой доходности: 8.18% против 17.66% соответственно.
HMN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 8.18%
SLM
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 12.13%
- С начала года
- -7.89%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -22.22%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение доходности по годам HMN и SLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMN Horace Mann Educators Corporation | 11.48% | 21.51% | 24.62% | -8.77% | -0.07% | -5.03% | -0.63% | 19.80% | -12.79% | 5.88% |
SLM SLM Corporation | -7.89% | -0.20% | 47.25% | 18.70% | -13.47% | 60.54% | 40.89% | 8.60% | -26.46% | 2.54% |
Correlation
The correlation between HMN and SLM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1991 г. | 0.32 |
The correlation between HMN and SLM shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HMN:
$2.09B
SLM:
$4.87B
HMN:
$3.98
SLM:
$3.63
HMN:
12.74
SLM:
6.79
HMN:
0.22
SLM:
1.03
HMN:
1.27
SLM:
2.25
HMN:
1.42
SLM:
2.00
HMN:
$1.66B
SLM:
$2.25B
HMN:
$869.90M
SLM:
$1.09B
HMN:
$201.30M
SLM:
$599.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMN vs. SLM — Ранг доходности на риск
HMN
SLM
Сравнение HMN c SLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horace Mann Educators Corporation (HMN) и SLM Corporation (SLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMN | SLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.49 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | -0.87 | +5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMN и SLM
Максимальная просадка HMN за все время составила -81.68%, что меньше максимальной просадки SLM в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMN и SLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMN | SLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.68% | -94.50% | +12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -45.06% | +34.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -45.06% | +27.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -45.06% | +13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -51.79% | +18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -26.92% | +26.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.40% | -29.89% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 25.54% | -20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMN и SLM
Текущая волатильность для Horace Mann Educators Corporation (HMN) составляет 6.41%, в то время как у SLM Corporation (SLM) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что HMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMN | SLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 11.92% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 29.65% | -15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 38.53% | -18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 35.93% | -11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 36.85% | -9.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMN и SLM
Дивидендная доходность HMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SLM в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMN Horace Mann Educators Corporation | 2.80% | 3.03% | 3.47% | 4.04% | 3.43% | 3.20% | 2.85% | 2.63% | 3.04% | 2.49% | 2.48% | 3.01% |
SLM SLM Corporation | 2.11% | 1.92% | 1.67% | 2.30% | 2.65% | 1.02% | 0.97% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMN и SLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horace Mann Educators Corporation и SLM Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HMN and SLM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLM has higher volatility (11.92%) compared to HMN (6.41%). In terms of maximum drawdown, HMN dropped -81.68% vs SLM's -94.50%.
HMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMN и SLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор