PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMN с SLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HMN с SLM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMN (Horace Mann Educators Corporation) and SLM (SLM Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HMN in Insurance - Property & Casualty, SLM in Credit Services. Over the past 10 years, HMN returned 6.36%/yr vs 13.61%/yr for SLM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HMN и SLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horace Mann Educators Corporation (HMN) и SLM Corporation (SLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMN показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у SLM с доходностью -16.61%. За последние 10 лет акции HMN уступали акциям SLM по среднегодовой доходности: 6.36% против 13.61% соответственно.

HMN

1 день
0.62%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
3.95%
1 год
9.43%
3 года*
18.25%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.36%

SLM

1 день
3.68%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-16.61%
6 месяцев
-25.19%
1 год
-28.99%
3 года*
12.99%
5 лет*
4.61%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMN и SLM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMN
Horace Mann Educators Corporation		-0.46%21.51%24.62%-8.77%-0.07%-5.03%-0.63%19.80%-12.79%5.88%
SLM
SLM Corporation		-16.61%-0.20%47.25%18.70%-13.47%60.54%40.89%8.60%-26.46%2.54%

Correlation

The correlation between HMN and SLM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1991 г.

0.32

The correlation between HMN and SLM shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HMN:

$1.88B

SLM:

$4.41B

EPS

HMN:

$3.98

SLM:

$3.63

Коэффициент P/E

HMN:

11.46

SLM:

6.14

Коэффициент PEG

HMN:

0.20

SLM:

0.93

Коэффициент P/S

HMN:

1.14

SLM:

2.04

Коэффициент P/B

HMN:

1.28

SLM:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

HMN:

$1.66B

SLM:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

HMN:

$869.90M

SLM:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

HMN:

$201.30M

SLM:

$599.19M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horace Mann Educators Corporation

SLM Corporation

Часто сравнивают с HMN:
HMN с LESLHMN с DASHHMN с WMTHMN с MMMHMN с TGLSHMN с GERNHMN с PGR
Часто сравнивают с SLM:
SLM с QQQMSLM с AXPSLM с USDSLM с SPYSLM с VOOSLM с SOFISLM с LESL

Доходность на риск

HMN vs. SLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMN
Ранг доходности на риск HMN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SLM
Ранг доходности на риск SLM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLM: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLM: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMN c SLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horace Mann Educators Corporation (HMN) и SLM Corporation (SLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMNSLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.78

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-0.88

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.87

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.65

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

-1.19

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMN vs. SLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMN на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа SLM равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMN и SLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMNSLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.78

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.24

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HMN и SLM

Максимальная просадка HMN за все время составила -81.68%, что меньше максимальной просадки SLM в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMN и SLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMNSLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.68%

-94.50%

+12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-45.06%

+34.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-45.06%

+27.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-45.06%

+13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-51.79%

+18.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-33.84%

+29.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.44%

-29.89%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

24.37%

-19.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HMN и SLM

Текущая волатильность для Horace Mann Educators Corporation (HMN) составляет 5.71%, в то время как у SLM Corporation (SLM) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что HMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMNSLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

8.46%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

32.36%

-18.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

37.17%

-17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

35.83%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

36.88%

-9.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMN и SLM

Дивидендная доходность HMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности SLM в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMN
Horace Mann Educators Corporation		3.09%3.03%3.47%4.04%3.43%3.20%2.85%2.63%3.04%2.49%2.48%3.01%
SLM
SLM Corporation		2.92%1.92%1.67%2.30%2.65%1.02%0.97%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMN и SLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horace Mann Educators Corporation и SLM Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
429.30M
0
(HMN) Общая выручка
(SLM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HMN and SLM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLM has higher volatility (8.46%) compared to HMN (5.71%). In terms of maximum drawdown, HMN dropped -81.68% vs SLM's -94.50%.

HMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMN и SLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор