Сравнение HMN с TGLS
HMN (Horace Mann Educators Corporation) and TGLS (Tecnoglass Inc.) are both stocks. HMN operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TGLS operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, HMN returned 6.36%/yr vs 16.82%/yr for TGLS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMN и TGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMN показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у TGLS с доходностью -14.77%. За последние 10 лет акции HMN уступали акциям TGLS по среднегодовой доходности: 6.36% против 16.82% соответственно.
HMN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.36%
TGLS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- -49.41%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение доходности по годам HMN и TGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMN Horace Mann Educators Corporation | -0.46% | 21.51% | 24.62% | -8.77% | -0.07% | -5.03% | -0.63% | 19.80% | -12.79% | 5.88% |
TGLS Tecnoglass Inc. | -14.77% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | -14.53% | 10.03% | 15.12% | -36.04% |
Correlation
The correlation between HMN and TGLS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
HMN:
$1.88B
TGLS:
$1.91B
HMN:
$3.98
TGLS:
$3.24
HMN:
11.46
TGLS:
13.20
HMN:
0.20
TGLS:
0.39
HMN:
1.14
TGLS:
1.95
HMN:
1.28
TGLS:
2.59
HMN:
$1.66B
TGLS:
$1.01B
HMN:
$869.90M
TGLS:
$419.72M
HMN:
$201.30M
TGLS:
$251.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMN vs. TGLS — Ранг доходности на риск
HMN
TGLS
Сравнение HMN c TGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horace Mann Educators Corporation (HMN) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMN | TGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.78 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.88 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -1.31 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMN | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -1.26 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.27 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HMN и TGLS
Максимальная просадка HMN за все время составила -81.68%, примерно равная максимальной просадке TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMN и TGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMN | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.68% | -81.32% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -56.55% | +45.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -56.55% | +39.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -56.55% | +25.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -77.98% | +44.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -51.15% | +46.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -22.91% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 37.75% | -32.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMN и TGLS
Текущая волатильность для Horace Mann Educators Corporation (HMN) составляет 5.71%, в то время как у Tecnoglass Inc. (TGLS) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что HMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMN | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 15.30% | -9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 29.78% | -15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 39.23% | -19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 53.89% | -29.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 54.25% | -26.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMN и TGLS
Дивидендная доходность HMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности TGLS в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMN Horace Mann Educators Corporation | 3.09% | 3.03% | 3.47% | 4.04% | 3.43% | 3.20% | 2.85% | 2.63% | 3.04% | 2.49% | 2.48% | 3.01% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.40% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMN и TGLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horace Mann Educators Corporation и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HMN и TGLS
HMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила о валовой прибыли в 429.30M при выручке в 429.30M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
HMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 429.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
HMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.20M при выручке в 429.30M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
HMN and TGLS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGLS has higher volatility (15.30%) compared to HMN (5.71%). In terms of maximum drawdown, HMN dropped -81.68% vs TGLS's -81.32%.
HMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMN и TGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор