PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMN с TGLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HMN с TGLS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HMN (Horace Mann Educators Corporation) and TGLS (Tecnoglass Inc.) are both stocks. HMN operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TGLS operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, HMN returned 8.18%/yr vs 18.36%/yr for TGLS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HMN и TGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horace Mann Educators Corporation (HMN) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMN показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у TGLS с доходностью -12.11%. За последние 10 лет акции HMN уступали акциям TGLS по среднегодовой доходности: 8.18% против 18.36% соответственно.

HMN

1 день
0.20%
1 месяц
7.74%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.17%
1 год
23.82%
3 года*
24.44%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.18%

TGLS

1 день
-2.74%
1 месяц
4.85%
С начала года
-12.11%
6 месяцев
-14.49%
1 год
-40.39%
3 года*
-2.32%
5 лет*
16.38%
10 лет*
18.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMN и TGLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMN
Horace Mann Educators Corporation		11.48%21.51%24.62%-8.77%-0.07%-5.03%-0.63%19.80%-12.79%5.88%
TGLS
Tecnoglass Inc.		-12.11%-35.98%74.88%49.86%18.91%281.83%-14.53%10.03%15.12%-36.04%

Correlation

The correlation between HMN and TGLS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HMN:

$2.09B

TGLS:

$1.97B

EPS

HMN:

$3.98

TGLS:

$3.24

Коэффициент P/E

HMN:

12.74

TGLS:

13.62

Коэффициент PEG

HMN:

0.22

TGLS:

0.40

Коэффициент P/S

HMN:

1.27

TGLS:

2.01

Коэффициент P/B

HMN:

1.42

TGLS:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

HMN:

$1.66B

TGLS:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

HMN:

$869.90M

TGLS:

$419.72M

EBITDA (12 мес.)

HMN:

$201.30M

TGLS:

$251.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horace Mann Educators Corporation

Tecnoglass Inc.

Часто сравнивают с HMN:
HMN с LESLHMN с GERNHMN с SLMHMN с DASHHMN с MMMHMN с WMTHMN с PGR
Часто сравнивают с TGLS:
TGLS с STLATGLS с GFFTGLS с MGMTGLS с IBPTGLS с PRFTGLS с MSFTTGLS с UNH

Доходность на риск

HMN vs. TGLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMN
Ранг доходности на риск HMN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TGLS
Ранг доходности на риск TGLS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMN c TGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horace Mann Educators Corporation (HMN) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMNTGLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-1.03

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-1.48

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.83

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.75

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

-1.12

+5.91

HMN vs. TGLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMN на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа TGLS равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMN и TGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMN и TGLS

Максимальная просадка HMN за все время составила -81.68%, примерно равная максимальной просадке TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMN и TGLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMNTGLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.68%

-81.32%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-53.83%

+43.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-56.55%

+39.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-56.55%

+25.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-77.98%

+44.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-49.63%

+49.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.40%

-23.08%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

36.05%

-31.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HMN и TGLS

Текущая волатильность для Horace Mann Educators Corporation (HMN) составляет 6.41%, в то время как у Tecnoglass Inc. (TGLS) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что HMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMNTGLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

9.48%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

30.06%

-15.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

39.16%

-18.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

53.27%

-29.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

54.25%

-26.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMN и TGLS

Дивидендная доходность HMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности TGLS в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMN
Horace Mann Educators Corporation		2.80%3.03%3.47%4.04%3.43%3.20%2.85%2.63%3.04%2.49%2.48%3.01%
TGLS
Tecnoglass Inc.		1.36%1.19%0.61%0.79%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMN и TGLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horace Mann Educators Corporation и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M20222023202420252026
429.30M
249.01M
(HMN) Общая выручка
(TGLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HMN и TGLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Horace Mann Educators Corporation и Tecnoglass Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
38.5%
Активы портфеля
HMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила о валовой прибыли в 429.30M при выручке в 429.30M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TGLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

HMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 429.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TGLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

HMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.20M при выручке в 429.30M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

TGLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

HMN and TGLS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGLS has higher volatility (9.48%) compared to HMN (6.41%). In terms of maximum drawdown, HMN dropped -81.68% vs TGLS's -81.32%.

HMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMN и TGLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор