PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMN с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HMN с PGR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HMN (Horace Mann Educators Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HMN returned 8.18%/yr vs 24.67%/yr for PGR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HMN и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horace Mann Educators Corporation (HMN) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMN показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции HMN уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 8.18% против 24.67% соответственно.

HMN

1 день
0.20%
1 месяц
7.74%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.17%
1 год
23.82%
3 года*
24.44%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.18%

PGR

1 день
-2.25%
1 месяц
8.43%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.74%
1 год
-11.61%
3 года*
21.36%
5 лет*
20.01%
10 лет*
24.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMN и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMN
Horace Mann Educators Corporation		11.48%21.51%24.62%-8.77%-0.07%-5.03%-0.63%19.80%-12.79%5.88%
PGR
The Progressive Corporation		0.72%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between HMN and PGR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1991 г.

0.38

Фундаментальные показатели

EPS

HMN:

$3.98

PGR:

$19.67

Коэффициент P/E

HMN:

12.74

PGR:

10.96

Коэффициент PEG

HMN:

0.22

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

HMN:

1.27

PGR:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

HMN:

$1.66B

PGR:

$89.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

HMN:

$869.90M

PGR:

$25.44B

EBITDA (12 мес.)

HMN:

$201.30M

PGR:

$15.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horace Mann Educators Corporation

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с HMN:
HMN с LESLHMN с GERNHMN с SLMHMN с DASHHMN с MMMHMN с WMTHMN с TGLS
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с LMNDPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

HMN vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMN
Ранг доходности на риск HMN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMN c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horace Mann Educators Corporation (HMN) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMNPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.51

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.58

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.93

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.49

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

-0.74

+5.53

HMN vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMN на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMN и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMN и PGR

Максимальная просадка HMN за все время составила -81.68%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMN и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMNPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.68%

-71.06%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-24.02%

+13.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-30.35%

+13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-30.35%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-30.35%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-21.15%

+20.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.40%

-14.54%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

15.78%

-10.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HMN и PGR

Текущая волатильность для Horace Mann Educators Corporation (HMN) составляет 6.41%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что HMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMNPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.48%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

16.91%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

22.93%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

24.63%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

24.52%

+2.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMN и PGR

Дивидендная доходность HMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности PGR в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMN
Horace Mann Educators Corporation		2.80%3.03%3.47%4.04%3.43%3.20%2.85%2.63%3.04%2.49%2.48%3.01%
PGR
The Progressive Corporation		6.45%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMN и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horace Mann Educators Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
429.30M
22.18B
(HMN) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HMN и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Horace Mann Educators Corporation и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
37.7%
Активы портфеля
HMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила о валовой прибыли в 429.30M при выручке в 429.30M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

HMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 429.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

HMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.20M при выручке в 429.30M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

HMN and PGR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (8.48%) compared to HMN (6.41%). In terms of maximum drawdown, HMN dropped -81.68% vs PGR's -71.06%.

HMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMN и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор