Сравнение HMN с ENVA
HMN (Horace Mann Educators Corporation) and ENVA (Enova International, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HMN in Insurance - Property & Casualty, ENVA in Credit Services. Over the past 10 years, HMN returned 6.36%/yr vs 35.58%/yr for ENVA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMN и ENVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMN показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у ENVA с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции HMN уступали акциям ENVA по среднегодовой доходности: 6.36% против 35.58% соответственно.
HMN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.36%
ENVA
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 23.28%
- 1 год
- 80.79%
- 3 года*
- 51.48%
- 5 лет*
- 35.65%
- 10 лет*
- 35.58%
Сравнение доходности по годам HMN и ENVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMN Horace Mann Educators Corporation | -0.46% | 21.51% | 24.62% | -8.77% | -0.07% | -5.03% | -0.63% | 19.80% | -12.79% | 5.88% |
ENVA Enova International, Inc. | 6.78% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
Correlation
The correlation between HMN and ENVA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
HMN:
$1.88B
ENVA:
$4.42B
HMN:
$3.98
ENVA:
$12.29
HMN:
11.46
ENVA:
13.65
HMN:
0.20
ENVA:
0.74
HMN:
1.14
ENVA:
1.36
HMN:
1.28
ENVA:
3.16
HMN:
$1.66B
ENVA:
$3.28B
HMN:
$869.90M
ENVA:
$1.23B
HMN:
$201.30M
ENVA:
$456.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMN vs. ENVA — Ранг доходности на риск
HMN
ENVA
Сравнение HMN c ENVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horace Mann Educators Corporation (HMN) и Enova International, Inc. (ENVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMN | ENVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.28 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 8.47 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMN | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.13 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.89 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.72 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.33 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HMN и ENVA
Максимальная просадка HMN за все время составила -81.68%, примерно равная максимальной просадке ENVA в -81.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMN и ENVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMN | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.68% | -81.56% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -24.75% | +14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -37.01% | +19.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -42.84% | +11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -77.57% | +44.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -4.03% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -29.62% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 9.57% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMN и ENVA
Текущая волатильность для Horace Mann Educators Corporation (HMN) составляет 5.71%, в то время как у Enova International, Inc. (ENVA) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что HMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMN | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 10.49% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 28.31% | -14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 38.10% | -17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 40.30% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 49.32% | -22.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMN и ENVA
Дивидендная доходность HMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как ENVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMN Horace Mann Educators Corporation | 3.09% | 3.03% | 3.47% | 4.04% | 3.43% | 3.20% | 2.85% | 2.63% | 3.04% | 2.49% | 2.48% | 3.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMN и ENVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horace Mann Educators Corporation и Enova International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HMN и ENVA
HMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила о валовой прибыли в 429.30M при выручке в 429.30M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 429.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
HMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.20M при выручке в 429.30M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
HMN and ENVA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVA has higher volatility (10.49%) compared to HMN (5.71%). In terms of maximum drawdown, HMN dropped -81.68% vs ENVA's -81.56%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMN и ENVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор