PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HMN с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMN с DBMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HMN (Horace Mann Educators Corporation) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, HMN returned 9.97%/yr vs 8.53%/yr for DBMF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HMN и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horace Mann Educators Corporation (HMN) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMN показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 11.04%.

HMN

1 день
2.24%
1 месяц
6.98%
6 месяцев
23.47%
С начала года
14.65%
1 год
31.55%
3 года*
26.39%
5 лет*
9.97%
10 лет*
7.48%

DBMF

1 день
-0.35%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
7.97%
С начала года
11.04%
1 год
26.89%
3 года*
9.54%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMN и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMN
Horace Mann Educators Corporation		14.65%21.51%24.62%-8.77%-0.07%-5.03%-0.63%11.28%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.04%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between HMN and DBMF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.08

The correlation between HMN and DBMF shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horace Mann Educators Corporation

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с HMN:
HMN с LESLHMN с GERNHMN с WMTHMN с SLMHMN с DASHHMN с MMMHMN с TGLS
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

HMN vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMN
Ранг доходности на риск HMN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMN c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horace Mann Educators Corporation (HMN) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMNDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.14

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.82

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

4.43

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

15.00

-8.50

HMN vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMN на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMN и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMN и DBMF

Максимальная просадка HMN за все время составила -81.68%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMN и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMNDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.68%

-20.39%

-61.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-6.10%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-15.60%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-20.39%

-10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-1.22%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.37%

-6.51%

-17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

1.80%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HMN и DBMF

Horace Mann Educators Corporation (HMN) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что HMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMNDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

2.83%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

10.06%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

12.61%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

12.52%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

12.38%

+14.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMN и DBMF

Дивидендная доходность HMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности DBMF в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.12%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMN
Horace Mann Educators Corporation		2.73%3.03%3.47%4.04%3.43%3.20%2.85%2.63%3.04%2.49%2.48%3.01%

Часто задаваемые вопросы

HMN and DBMF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMN has higher volatility (6.37%) compared to DBMF (2.83%). In terms of maximum drawdown, HMN dropped -81.68% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMN и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор