Сравнение HMEZX с MERFX
HMEZX (NexPoint Merger Arbitrage Fund) and MERFX (The Merger Fund) are both Event Driven funds. Over the past 10 years, HMEZX returned 5.90%/yr vs 3.88%/yr for MERFX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HMEZX и MERFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMEZX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у MERFX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции HMEZX превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 5.90% против 3.88% соответственно.
HMEZX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 5.90%
MERFX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение доходности по годам HMEZX и MERFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 1.78% | 6.30% | 7.42% | 4.10% | 2.70% | 5.37% | 8.46% | 8.10% | 5.92% | 5.48% |
MERFX The Merger Fund | 0.93% | 8.11% | 3.27% | 4.17% | 0.71% | -0.19% | 4.87% | 5.96% | 7.68% | 2.39% |
Correlation
The correlation between HMEZX and MERFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between HMEZX and MERFX shifts across timeframes, from 0.39 (10 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMEZX vs. MERFX — Ранг доходности на риск
HMEZX
MERFX
Сравнение HMEZX c MERFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMEZX | MERFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 1.74 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.24 | 8.79 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.26 | 40.37 | +17.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMEZX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56 | 3.19 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.92 | 0.82 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.56 | 1.04 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.68 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок HMEZX и MERFX
Максимальная просадка HMEZX за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEZX и MERFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMEZX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -20.82% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -0.52% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.06% | -3.36% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.94% | -5.95% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.86% | -9.35% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -2.66% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.11% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMEZX и MERFX
Текущая волатильность для NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) составляет 0.22%, в то время как у The Merger Fund (MERFX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что HMEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMEZX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.38% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 0.92% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 1.43% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 3.44% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 3.75% | +0.05% |
Сравнение комиссий HMEZX и MERFX
И HMEZX, и MERFX имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMEZX и MERFX
Дивидендная доходность HMEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности MERFX в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 5.02% | 5.04% | 6.36% | 5.07% | 5.11% | 3.63% | 5.83% | 0.33% | 19.16% | 6.88% | 0.02% | 0.00% |
MERFX The Merger Fund | 7.35% | 7.42% | 3.24% | 2.59% | 3.50% | 0.27% | 3.31% | 1.34% | 4.52% | 0.59% | 0.32% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
HMEZX and MERFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MERFX has higher volatility (0.38%) compared to HMEZX (0.22%). In terms of maximum drawdown, HMEZX dropped -6.86% vs MERFX's -20.82%.
HMEZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMEZX и MERFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор