PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с VSEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCNX с VSEQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX).

HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и VSEQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.98%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		2.83%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у VSEQX с доходностью 2.83%.

HMCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.98%
6 месяцев
7.41%
1 год
16.45%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

VSEQX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.01%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.01%
1 год
24.33%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

Vanguard Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HAONXHMCNX с HASCXHMCNX с HABDXHMCNX с HAINXHMCNX с HAMVXHMCNX с HASGXHMCNX с HACAX
Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VIMAXVSEQX с VFMFXVSEQX с VTIVSEQX с FCNTX

Сравнение комиссий HMCNX и VSEQX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.

HMCNX
Harbor Mid Cap Fund
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund

Доходность на риск

HMCNX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXVSEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.83

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.87

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

8.89

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. VSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSEQX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXVSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.26

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.52

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между HMCNX и VSEQX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и VSEQX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VSEQX в 10.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.41%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		10.85%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и VSEQX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и VSEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCNXVSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-63.55%

+25.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.23%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-24.73%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-3.94%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-9.11%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.01%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и VSEQX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCNXVSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.97%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

11.76%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

20.93%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

19.99%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

21.42%

+0.05%