PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCNX с SWMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и SWMCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.15%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%3.27%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

HMCNX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.57%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.82%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HASCXHMCNX с HABDXHMCNX с HAONXHMCNX с HAMVXHMCNX с HAINXHMCNX с HASGXHMCNX с FSMDX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий HMCNX и SWMCX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

HMCNX
Harbor Mid Cap Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

HMCNX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.84

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

5.68

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.84

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между HMCNX и SWMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и SWMCX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.42%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и SWMCX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCNXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-40.34%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-13.43%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-26.09%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-5.76%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-6.74%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.89%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и SWMCX

Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 5.62% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCNXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.61%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.50%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

19.09%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

18.27%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

20.77%

+0.71%