PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с FZFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCNX с FZFLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).

HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и FZFLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.98%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		10.04%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 10.04%.

HMCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.98%
6 месяцев
7.41%
1 год
16.45%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

FZFLX

1 день
2.07%
1 месяц
-1.00%
С начала года
10.04%
6 месяцев
11.37%
1 год
27.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.60%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HAONXHMCNX с HASCXHMCNX с HABDXHMCNX с HAINXHMCNX с HAMVXHMCNX с HASGXHMCNX с HACAX
Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FLKSXFZFLX с FTHIFZFLX с FSMDXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FSDIX

Сравнение комиссий HMCNX и FZFLX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.

HMCNX
Harbor Mid Cap Fund
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Доходность на риск

HMCNX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXFZFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.20

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.74

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.07

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

8.86

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. FZFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZFLX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXFZFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.20

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между HMCNX и FZFLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и FZFLX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FZFLX в 52.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.41%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		52.49%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и FZFLX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и FZFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCNXFZFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-42.03%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-10.68%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-24.77%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-4.27%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-5.81%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.39%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и FZFLX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) составляет 5.55%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCNXFZFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

11.08%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

16.42%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

24.40%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

20.78%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

20.91%

+0.56%