PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с FAMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCNX с FAMEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMCNX (Harbor Mid Cap Fund) and FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, HMCNX returned 6.79%/yr vs 4.65%/yr for FAMEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HMCNX charges 1.24%/yr vs 1.23%/yr for FAMEX.

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и FAMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у FAMEX с доходностью -0.54%.

HMCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
13.22%
6 месяцев
13.51%
1 год
26.62%
3 года*
14.09%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—

FAMEX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.64%
1 год
-5.83%
3 года*
7.94%
5 лет*
4.65%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCNX и FAMEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		13.22%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-0.54%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%4.42%

Correlation

The correlation between HMCNX and FAMEX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between HMCNX and FAMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

FAM Dividend Focus Fund

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HAONXHMCNX с HABDXHMCNX с HASCXHMCNX с HAINXHMCNX с HAMVXHMCNX с HASGXHMCNX с HACAX
Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с VOOFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX

Доходность на риск

HMCNX vs. FAMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c FAMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXFAMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.46

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-0.57

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.94

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.43

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

-0.92

+12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. FAMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FAMEX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и FAMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXFAMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.46

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и FAMEX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и FAMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCNXFAMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-54.68%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-13.83%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-15.36%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-24.10%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-8.47%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-6.80%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

6.52%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и FAMEX

Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCNXFAMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.75%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

9.98%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

12.95%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.66%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

17.92%

+3.40%

Сравнение комиссий HMCNX и FAMEX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FAMEX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и FAMEX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности FAMEX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.76%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.21%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMCNX and FAMEX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMCNX has higher volatility (3.96%) compared to FAMEX (3.75%). In terms of maximum drawdown, HMCNX dropped -38.10% vs FAMEX's -54.68%.

HMCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCNX и FAMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор