PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCNX с AVEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и AVEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.15%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%3.83%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%.

HMCNX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.57%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.82%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HAONXHMCNX с HABDXHMCNX с HASCXHMCNX с HAMVXHMCNX с HASGXHMCNX с HAINXHMCNX с FSMDX
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN

Сравнение комиссий HMCNX и AVEMX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.

HMCNX
Harbor Mid Cap Fund
AVEMX
Ave Maria Value Fund

Доходность на риск

HMCNX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXAVEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.36

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.63

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.61

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

1.48

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.36

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Корреляция

Корреляция между HMCNX и AVEMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и AVEMX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.42%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и AVEMX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и AVEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCNXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-59.76%

+21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-13.42%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-18.64%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-7.28%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-8.63%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.53%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и AVEMX

Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеют волатильность 5.62% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCNXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.67%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

13.27%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

21.06%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

18.46%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

18.47%

+3.01%