PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HLT с WYNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HLT и WYNN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности HLT и WYNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
430.74%
-44.55%
HLT
WYNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLT:

0.43

WYNN:

-0.54

Коэф-т Сортино

HLT:

0.73

WYNN:

-0.64

Коэф-т Омега

HLT:

1.09

WYNN:

0.92

Коэф-т Кальмара

HLT:

0.47

WYNN:

-0.28

Коэф-т Мартина

HLT:

1.87

WYNN:

-1.04

Индекс Язвы

HLT:

4.75%

WYNN:

17.74%

Дневная вол-ть

HLT:

20.62%

WYNN:

34.02%

Макс. просадка

HLT:

-50.82%

WYNN:

-90.66%

Текущая просадка

HLT:

-18.85%

WYNN:

-60.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLT:

$53.36B

WYNN:

$8.86B

EPS

HLT:

$6.14

WYNN:

$4.35

Цена/прибыль

HLT:

36.12

WYNN:

19.13

PEG коэффициент

HLT:

1.33

WYNN:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

HLT:

$11.17B

WYNN:

$7.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLT:

$2.99B

WYNN:

$2.93B

EBITDA (12 мес.)

HLT:

$2.52B

WYNN:

$1.93B

Доходность по периодам

С начала года, HLT показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у WYNN с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции WYNN по среднегодовой доходности: 14.73% против -2.72% соответственно.


HLT

С начала года

-10.22%

1 месяц

-17.54%

6 месяцев

2.73%

1 год

6.63%

5 лет

23.39%

10 лет

14.73%

WYNN

С начала года

-3.13%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

9.74%

1 год

-17.74%

5 лет

3.25%

10 лет

-2.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLT и WYNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLT
Ранг риск-скорректированной доходности HLT, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

WYNN
Ранг риск-скорректированной доходности WYNN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WYNN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WYNN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WYNN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WYNN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WYNN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLT c WYNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLT, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.000.43-0.54
Коэффициент Сортино HLT, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.73-0.64
Коэффициент Омега HLT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.090.92
Коэффициент Кальмара HLT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.47-0.28
Коэффициент Мартина HLT, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.87-1.04
HLT
WYNN

Показатель коэффициента Шарпа HLT на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа WYNN равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLT и WYNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.43
-0.54
HLT
WYNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLT и WYNN

Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности WYNN в 1.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
0.27%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%
WYNN
Wynn Resorts, Limited
1.20%1.16%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%4.20%

Просадки

Сравнение просадок HLT и WYNN

Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки WYNN в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и WYNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-18.85%
-60.09%
HLT
WYNN

Волатильность

Сравнение волатильности HLT и WYNN

Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 7.48%, в то время как у Wynn Resorts, Limited (WYNN) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WYNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
7.48%
13.71%
HLT
WYNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLT и WYNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Wynn Resorts, Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab