PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLT с MAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLT с MAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. Both operate in the Lodging industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, HLT returned 47.99%/yr vs 20.06%/yr for MAR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности HLT и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLT показывает доходность 17.83%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 24.68%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции MAR по среднегодовой доходности: 47.99% против 20.06% соответственно.

HLT

1 день
2.05%
1 месяц
8.16%
С начала года
17.83%
6 месяцев
23.78%
1 год
35.85%
3 года*
33.71%
5 лет*
22.40%
10 лет*
47.99%

MAR

1 день
2.27%
1 месяц
8.90%
С начала года
24.68%
6 месяцев
30.68%
1 год
48.40%
3 года*
30.79%
5 лет*
23.07%
10 лет*
20.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLT и MAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		17.83%16.49%36.11%44.68%-18.72%40.20%0.47%55.48%-9.40%829.98%
MAR
Marriott International, Inc.		24.68%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%

Correlation

The correlation between HLT and MAR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.81

The correlation between HLT and MAR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

HLT:

$6.50

MAR:

$12.66

Коэффициент P/E

HLT:

52.03

MAR:

30.44

Коэффициент PEG

HLT:

0.84

MAR:

0.80

Коэффициент P/S

HLT:

6.53

MAR:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

HLT:

$12.28B

MAR:

$21.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLT:

$5.44B

MAR:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

HLT:

$3.00B

MAR:

$3.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Worldwide Holdings Inc.

Marriott International, Inc.

Часто сравнивают с HLT:
HLT с IHGHLT с HSTHLT с HHLT с WYNNHLT с LVSHLT с IHG.LHLT с WH
Часто сравнивают с MAR:
MAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с TTWOMAR с LNGMAR с WING

Доходность на риск

HLT vs. MAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLT
Ранг доходности на риск HLT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLT c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLTMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.86

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.80

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.85

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

9.64

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLT vs. MAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLT на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAR равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLT и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLTMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.47

-0.24

Просадки

Сравнение просадок HLT и MAR

Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и MAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLTMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.82%

-75.59%

+24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-12.65%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-30.50%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-30.50%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-61.26%

+10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.15%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-14.91%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

5.03%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HLT и MAR

Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что HLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLTMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.58%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

20.15%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

26.17%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

28.82%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

180.96%

32.88%

+148.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLT и MAR

Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности MAR в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.18%0.21%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%31.40%1.03%0.65%
MAR
Marriott International, Inc.		0.71%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLT и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
2.94B
1.81B
(HLT) Общая выручка
(MAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HLT and MAR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLT has higher volatility (7.23%) compared to MAR (6.58%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs MAR's -75.59%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLT и MAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор