Сравнение HLQVX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
HLQVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HLQVX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLQVX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQVX JPMorgan Large Cap Value Fund | -0.52% | 15.67% | 27.12% | 11.35% | -0.11% | 23.57% | 10.54% | 27.44% | -15.21% | 17.67% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.54% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HLQVX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции HLQVX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 12.94% против 11.83% соответственно.
HLQVX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.94%
VIVIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLQVX и VIVIX
HLQVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
HLQVX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
HLQVX
VIVIX
Сравнение HLQVX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLQVX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.60 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 6.48 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLQVX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HLQVX и VIVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLQVX и VIVIX
Дивидендная доходность HLQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности VIVIX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQVX JPMorgan Large Cap Value Fund | 8.04% | 8.05% | 20.76% | 5.44% | 5.80% | 8.22% | 1.05% | 1.38% | 9.09% | 9.21% | 5.91% | 14.85% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок HLQVX и VIVIX
Максимальная просадка HLQVX за все время составила -60.03%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQVX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLQVX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -59.30% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -7.86% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -17.12% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | -36.80% | -6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -4.61% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -9.31% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.52% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLQVX и VIVIX
JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что HLQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLQVX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.67% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.68% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 14.84% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 13.92% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 16.74% | +3.67% |