Сравнение HLQVX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Vanguard Value ETF (VTV).
HLQVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HLQVX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLQVX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQVX JPMorgan Large Cap Value Fund | -0.76% | 15.67% | 27.12% | 11.35% | -0.11% | 23.57% | 10.54% | 27.44% | -15.21% | 17.67% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HLQVX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции HLQVX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 12.91% против 11.83% соответственно.
HLQVX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 12.91%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLQVX и VTV
HLQVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
HLQVX vs. VTV — Ранг доходности на риск
HLQVX
VTV
Сравнение HLQVX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLQVX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.61 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 6.48 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLQVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HLQVX и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLQVX и VTV
Дивидендная доходность HLQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQVX JPMorgan Large Cap Value Fund | 8.06% | 8.05% | 20.76% | 5.44% | 5.80% | 8.22% | 1.05% | 1.38% | 9.09% | 9.21% | 5.91% | 14.85% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок HLQVX и VTV
Максимальная просадка HLQVX за все время составила -60.03%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQVX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLQVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -59.27% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -11.32% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -17.04% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | -36.78% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -4.58% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -7.92% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.51% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLQVX и VTV
JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что HLQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLQVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 3.65% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.71% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 14.89% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 13.88% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.67% | +3.75% |