Сравнение HLQVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HLQVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HLQVX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLQVX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQVX JPMorgan Large Cap Value Fund | -0.76% | 15.67% | 27.12% | 11.35% | -0.11% | 23.57% | 10.54% | 27.44% | -15.21% | 17.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HLQVX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HLQVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.91% против 14.14% соответственно.
HLQVX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 12.91%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLQVX и VOO
HLQVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HLQVX vs. VOO — Ранг доходности на риск
HLQVX
VOO
Сравнение HLQVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLQVX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.55 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 7.31 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLQVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HLQVX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLQVX и VOO
Дивидендная доходность HLQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQVX JPMorgan Large Cap Value Fund | 8.06% | 8.05% | 20.76% | 5.44% | 5.80% | 8.22% | 1.05% | 1.38% | 9.09% | 9.21% | 5.91% | 14.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HLQVX и VOO
Максимальная просадка HLQVX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQVX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLQVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -33.99% | -26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -11.98% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -24.52% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | -33.99% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -5.55% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -3.72% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.55% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLQVX и VOO
Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) составляет 4.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HLQVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLQVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 5.34% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 9.47% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 18.11% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 16.82% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 17.99% | +2.43% |