PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLQVX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLQVX с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HLQVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HLQVX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLQVX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		-0.52%15.67%27.12%11.35%-0.11%23.57%10.54%27.44%-15.21%17.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HLQVX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции HLQVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.94% против 14.19% соответственно.

HLQVX

1 день
0.24%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
2.87%
1 год
14.81%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.94%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Value Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HLQVX:
HLQVX с FLCOXHLQVX с VTVHLQVX с VEIRXHLQVX с MEIKXHLQVX с ACTIXHLQVX с VHIAXHLQVX с AUXFX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий HLQVX и VOO

HLQVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

HLQVX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLQVX
Ранг доходности на риск HLQVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLQVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLQVX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLQVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLQVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLQVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLQVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLQVXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.49

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

7.13

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLQVX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLQVX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLQVX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLQVXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.98

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.38

Корреляция

Корреляция между HLQVX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLQVX и VOO

Дивидендная доходность HLQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		8.04%8.05%20.76%5.44%5.80%8.22%1.05%1.38%9.09%9.21%5.91%14.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HLQVX и VOO

Максимальная просадка HLQVX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQVX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLQVXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-33.99%

-26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-8.90%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-24.52%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.21%

-33.99%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-5.44%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-3.72%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.57%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HLQVX и VOO

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что HLQVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLQVXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.27%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.46%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

18.11%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.81%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

17.98%

+2.43%