PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS4812C15955
CUSIP4812C1595
ЭмитентJPMorgan Chase
Дата выпуска1 мар. 1991 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия JPMorgan Large Cap Value Fund составляет 0.69%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с HLQVX

JPMorgan Large Cap Value Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
802.98%
1,282.02%
HLQVX (JPMorgan Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Large Cap Value Fund показал доход в 7.33% с начала года и 20.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Large Cap Value Fund составила 10.79%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.33%10.04%
1 месяц6.04%3.53%
6 месяцев18.13%22.79%
1 год20.80%32.16%
5 лет (среднегодовая)13.10%13.15%
10 лет (среднегодовая)10.79%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.42%2.03%
2023-3.12%-3.95%-4.04%8.02%6.49%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund
1.75
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

JPMorgan Large Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.75. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.75
2.76
HLQVX (JPMorgan Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.02$1.03$1.04$1.55$0.17$0.21$1.10$1.43$0.85$1.86$2.75$0.68

Дивидендный доход

5.08%5.45%5.80%8.22%1.05%1.38%9.09%9.21%5.91%14.85%18.70%4.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.81
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.87
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.45
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.97
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.32
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.71
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.73
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$2.60
2013$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.41$0.00$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
HLQVX (JPMorgan Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1010 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.03%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.101014 мар. 2013 г.1452
-47.9%19 июл. 1999 г.8129 окт. 2002 г.8775 апр. 2006 г.1689
-43.21%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-24.84%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24818 дек. 2019 г.477
-24.46%20 июл. 1998 г.3131 авг. 1998 г.16012 апр. 1999 г.191

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Large Cap Value Fund составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.46%
2.82%
HLQVX (JPMorgan Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)