- ISIN
- US4812C15955
- CUSIP
- 4812C1595
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 1 мар. 1991 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции HLQVX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLQVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,720.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) показал доход в 7.10% с начала года и 23.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLQVX составила 13.44%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
JPMorgan Large Cap Value Fund
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 13.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность HLQVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HLQVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.42% | 0.87% | -5.78% | 5.14% | 2.69% | -0.04% | 7.10% | ||||||
| 2025 | 4.43% | -0.63% | -3.95% | -3.12% | 2.85% | 4.76% | 0.25% | 4.03% | 2.40% | 0.46% | 2.44% | 1.17% | 15.67% |
| 2024 | -0.43% | 2.03% | 6.07% | -3.96% | 3.30% | -0.47% | 4.42% | 2.02% | 2.42% | -0.23% | 8.11% | 1.51% | 27.12% |
| 2023 | 6.49% | -3.15% | -1.56% | 1.33% | -5.19% | 7.00% | 3.89% | -3.12% | -3.95% | -4.04% | 8.02% | 6.48% | 11.35% |
| 2022 | 2.01% | 2.80% | 1.81% | -5.95% | 1.85% | -8.90% | 5.42% | -1.95% | -7.85% | 11.73% | 6.03% | -4.97% | -0.11% |
| 2021 | -0.54% | 10.24% | 6.89% | 3.55% | 3.18% | -3.07% | -2.39% | 0.66% | -2.48% | 3.80% | -4.57% | 7.25% | 23.57% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 0.32%, beta of 0.99, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 1991.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.32%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 96.96%
- Участие в снижении
- 97.03%
Комиссия
Комиссия HLQVX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLQVX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HLQVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.98 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 13.78 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.69 | $4.08 | $1.02 | $1.04 | $1.55 | $0.17 | $0.21 | $1.10 | $1.43 | $0.85 | $1.86 |
Дивидендный доход | 7.47% | 8.05% | 20.76% | 5.44% | 5.80% | 8.22% | 1.05% | 1.38% | 9.09% | 9.21% | 5.91% | 14.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $3.86 | $4.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Large Cap Value Fund составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.03%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 6d | 5y 9moиюнь 2007 г. - март 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -46.03%окт. 2002 г. | 3y 2mo | 3y 3mo | 6y 5moиюль 1999 г. - янв. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -43.21%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.84%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 29d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -20.01%авг. 1998 г. | 1mo 12d | 4mo 8d | 5mo 20dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Показатели просадок
| HLQVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -56.78% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -9.10% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -18.90% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -25.43% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | -33.92% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.33% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -10.72% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.97% | +0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HLQVX
Добавьте JPMorgan Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLQVX