График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) показал доход в -0.76% с начала года и 15.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLQVX составила 12.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
JPMorgan Large Cap Value Fund
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 12.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HLQVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.42% | 0.87% | -5.78% | -0.76% | |||||||||
| 2025 | 4.43% | -0.63% | -3.95% | -3.12% | 2.85% | 4.76% | 0.25% | 4.03% | 2.40% | 0.46% | 2.44% | 1.17% | 15.67% |
| 2024 | -0.43% | 2.03% | 6.07% | -3.96% | 3.30% | -0.47% | 4.42% | 2.02% | 2.42% | -0.23% | 8.11% | 1.51% | 27.12% |
| 2023 | 6.49% | -3.15% | -1.56% | 1.33% | -5.19% | 7.00% | 3.89% | -3.12% | -3.95% | -4.04% | 8.02% | 6.48% | 11.35% |
| 2022 | 2.01% | 2.80% | 1.81% | -5.95% | 1.85% | -8.90% | 5.42% | -1.95% | -7.85% | 11.73% | 6.03% | -4.97% | -0.11% |
| 2021 | -0.54% | 10.24% | 6.89% | 3.55% | 3.18% | -3.07% | -2.39% | 0.66% | -2.48% | 3.80% | -4.57% | 7.25% | 23.57% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Large Cap Value Fund: годовая альфа составляет 0.51%, бета — 0.99, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 01.03.1991.
- При бете 0.99 и R² 0.85 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.51%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 97.94%
- Участие в снижении
- 97.07%
Комиссия
Комиссия HLQVX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLQVX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HLQVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.92 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 6.61 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HLQVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.69 | $4.08 | $1.02 | $1.04 | $1.55 | $0.17 | $0.21 | $1.10 | $1.43 | $0.85 | $1.86 |
Дивидендный доход | 8.06% | 8.05% | 20.76% | 5.44% | 5.80% | 8.22% | 1.05% | 1.38% | 9.09% | 9.21% | 5.91% | 14.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $3.86 | $4.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Large Cap Value Fund составляет 7.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.03% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 1011 | 14 мар. 2013 г. | 1455 |
| -46.03% | 19 июл. 1999 г. | 812 | 9 окт. 2002 г. | 817 | 6 янв. 2006 г. | 1629 |
| -43.21% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -24.84% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 248 | 18 дек. 2019 г. | 477 |
| -20.01% | 20 июл. 1998 г. | 31 | 31 авг. 1998 г. | 88 | 6 янв. 1999 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...