JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX)
Информация о фонде
ISIN | US4812C15955 |
---|---|
CUSIP | 4812C1595 |
Эмитент | JPMorgan Chase |
Дата выпуска | 1 мар. 1991 г. |
Категория | Large Cap Value Equities |
Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия JPMorgan Large Cap Value Fund составляет 0.69%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Large Cap Value Fund показал доход в 7.33% с начала года и 20.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Large Cap Value Fund составила 10.79%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 7.33% | 10.04% |
1 месяц | 6.04% | 3.53% |
6 месяцев | 18.13% | 22.79% |
1 год | 20.80% | 32.16% |
5 лет (среднегодовая) | 13.10% | 13.15% |
10 лет (среднегодовая) | 10.79% | 10.96% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.42% | 2.03% | ||||||||||
2023 | -3.12% | -3.95% | -4.04% | 8.02% | 6.49% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Large Cap Value Fund | 1.75 | ||||
S&P 500 | 2.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $1.02 | $1.03 | $1.04 | $1.55 | $0.17 | $0.21 | $1.10 | $1.43 | $0.85 | $1.86 | $2.75 | $0.68 |
Дивидендный доход | 5.08% | 5.45% | 5.80% | 8.22% | 1.05% | 1.38% | 9.09% | 9.21% | 5.91% | 14.85% | 18.70% | 4.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.45 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.32 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.73 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.60 |
2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.41 | $0.00 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1010 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-60.03% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1010 | 14 мар. 2013 г. | 1452 |
-47.9% | 19 июл. 1999 г. | 812 | 9 окт. 2002 г. | 877 | 5 апр. 2006 г. | 1689 |
-43.21% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
-24.84% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 248 | 18 дек. 2019 г. | 477 |
-24.46% | 20 июл. 1998 г. | 31 | 31 авг. 1998 г. | 160 | 12 апр. 1999 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Large Cap Value Fund составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.