Сравнение HLQVX с VEIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX).
HLQVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HLQVX и VEIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLQVX и VEIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQVX JPMorgan Large Cap Value Fund | -0.76% | 15.67% | 27.12% | 11.35% | -0.11% | 23.57% | 10.54% | 27.44% | -15.21% | 17.67% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 1.44% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 17.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HLQVX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции HLQVX превзошли акции VEIRX по среднегодовой доходности: 12.91% против 11.33% соответственно.
HLQVX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 12.91%
VEIRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLQVX и VEIRX
HLQVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%.
Доходность на риск
HLQVX vs. VEIRX — Ранг доходности на риск
HLQVX
VEIRX
Сравнение HLQVX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLQVX | VEIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.55 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 6.25 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLQVX | VEIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HLQVX и VEIRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLQVX и VEIRX
Дивидендная доходность HLQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности VEIRX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQVX JPMorgan Large Cap Value Fund | 8.06% | 8.05% | 20.76% | 5.44% | 5.80% | 8.22% | 1.05% | 1.38% | 9.09% | 9.21% | 5.91% | 14.85% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.94% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
Просадки
Сравнение просадок HLQVX и VEIRX
Максимальная просадка HLQVX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQVX и VEIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLQVX | VEIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -54.02% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -7.30% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -15.12% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | -35.26% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -5.39% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -6.54% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.52% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLQVX и VEIRX
JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что HLQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLQVX | VEIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 3.53% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.85% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 15.03% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 13.92% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.30% | +4.12% |