Сравнение HLQVX с UPDDX
HLQVX (JPMorgan Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLQVX charges 0.69%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности HLQVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLQVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.28%
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLQVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HLQVX JPMorgan Large Cap Value Fund | 1.34% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between HLQVX and UPDDX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLQVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
HLQVX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HLQVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLQVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLQVX и UPDDX
Максимальная просадка HLQVX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLQVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -10.36% | -49.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -8.75% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -5.02% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLQVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLQVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 34.37% | -21.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 34.37% | -18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 34.37% | -14.07% |
Сравнение комиссий HLQVX и UPDDX
HLQVX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLQVX и UPDDX
Дивидендная доходность HLQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQVX JPMorgan Large Cap Value Fund | 7.39% | 8.05% | 20.76% | 5.44% | 5.80% | 8.22% | 1.05% | 1.38% | 9.09% | 9.21% | 5.91% | 14.85% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HLQVX and UPDDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLQVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор