Сравнение HLQVX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
HLQVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HLQVX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLQVX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQVX JPMorgan Large Cap Value Fund | -0.52% | 15.67% | 27.12% | 11.35% | -0.11% | 23.57% | 10.54% | 27.44% | -15.21% | 17.67% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.06% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HLQVX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции HLQVX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 12.94% против 3.96% соответственно.
HLQVX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.94%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLQVX и JMSIX
HLQVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
HLQVX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
HLQVX
JMSIX
Сравнение HLQVX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLQVX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.03 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.57 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.50 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.22 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 11.97 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLQVX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.03 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.03 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между HLQVX и JMSIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLQVX и JMSIX
Дивидендная доходность HLQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности JMSIX в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQVX JPMorgan Large Cap Value Fund | 8.04% | 8.05% | 20.76% | 5.44% | 5.80% | 8.22% | 1.05% | 1.38% | 9.09% | 9.21% | 5.91% | 14.85% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.51% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLQVX и JMSIX
Максимальная просадка HLQVX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQVX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLQVX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -18.40% | -41.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -1.64% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -11.39% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | -18.40% | -24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -1.16% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -2.60% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 0.44% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLQVX и JMSIX
JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что HLQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLQVX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 0.79% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 1.60% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 2.54% | +14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 3.69% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 3.85% | +16.56% |