PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLQVX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLQVX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

HLQVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HLQVX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLQVX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		-0.76%15.67%27.12%11.35%-0.11%23.57%10.54%27.44%-15.21%0.85%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.64%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, HLQVX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.64%.

HLQVX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
2.72%
1 год
15.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.91%

SWLVX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.85%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.34%
1 год
15.80%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HLQVX:
HLQVX с FLCOXHLQVX с VOOHLQVX с VTVHLQVX с VEIRXHLQVX с MEIKXHLQVX с ACTIXHLQVX с AUXFX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий HLQVX и SWLVX

HLQVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

HLQVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLQVX
Ранг доходности на риск HLQVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLQVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLQVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLQVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLQVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLQVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLQVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLQVXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.06

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

6.53

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLQVX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLQVX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLQVX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLQVXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.06

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между HLQVX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLQVX и SWLVX

Дивидендная доходность HLQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности SWLVX в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		8.06%8.05%20.76%5.44%5.80%8.22%1.05%1.38%9.09%9.21%5.91%14.85%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.97%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLQVX и SWLVX

Максимальная просадка HLQVX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQVX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLQVXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-38.34%

-21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-7.97%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-19.05%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-4.30%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-4.93%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.52%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HLQVX и SWLVX

JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что HLQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLQVXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.37%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

8.31%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

15.72%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

14.84%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

18.67%

+1.75%