Сравнение HLQVX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
HLQVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HLQVX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLQVX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQVX JPMorgan Large Cap Value Fund | -0.76% | 15.67% | 27.12% | 11.35% | -0.11% | 23.57% | 10.54% | 27.44% | -15.21% | 17.67% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.88% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HLQVX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции HLQVX превзошли акции OIEJX по среднегодовой доходности: 12.91% против 11.69% соответственно.
HLQVX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 12.91%
OIEJX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLQVX и OIEJX
HLQVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
HLQVX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
HLQVX
OIEJX
Сравнение HLQVX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLQVX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 5.22 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLQVX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между HLQVX и OIEJX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLQVX и OIEJX
Дивидендная доходность HLQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности OIEJX в 10.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQVX JPMorgan Large Cap Value Fund | 8.06% | 8.05% | 20.76% | 5.44% | 5.80% | 8.22% | 1.05% | 1.38% | 9.09% | 9.21% | 5.91% | 14.85% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.91% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок HLQVX и OIEJX
Максимальная просадка HLQVX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQVX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLQVX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -36.88% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -7.39% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -14.74% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | -36.88% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -5.08% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -3.03% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.67% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLQVX и OIEJX
JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что HLQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLQVX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 3.96% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.87% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 15.22% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 14.29% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.77% | +3.65% |